Nachbesprechung Klausur 17.02.11

[fidelio87]

***KLAUSUR 17.2.2011***

bitte kann mir jemand den rechenweg mit der nullkuponanleihe, wo man den emissionskurs berechnen muss, posten? waer super, weil ich die prüfung im arpril jz mach und ich einfach nicht auf die lösung komme...
danke!

[Iceman]

Weiss jemand wie die Aufgabe mit dem Anleger geht und den 4 Tagen später? Sollte 1 rauskommen.

[csag3800]

hey,

weiss jemand den rechenwerg der aufgabe 8 ?
habs versucht mit den rechenwegen wie ma´s damals beim angerer gelernt haben, steh da aber etwas an!

grüße

[Iceman]

Ja geht mir auch so. Irgendwie lässt sich diese Aufgabe nicht wie die herkömmlichen Put und Call Beispiele lösen oder ich kapiers nur nicht=)

[csag3800]

bezüglich aufgabe 17:

glaube das -1 rauskommt; wenn man die call option als diagramm aufzeichnet ist der gewinn für den anleger zwischen 33 und 36;
da er jedoch 4 € bezahtl hat kommt er mit dem ausübungspreis von 33 auf 37 (33+4);
36 - 37 = -1;

der short hat also einen gewinn von 1, gefragt ist aber der gewinn des anlegers, also des long;

soweit mein verständnis,

grüße

[arik]

gibts irgendwo die angaben zur vo klausur zum downloaden? mach die prüfung nächste woche und wollt mal meinen wissenstand checken

[Matthias86]

gibts irgendwo die angaben zur vo klausur zum downloaden? mach die prüfung nächste woche und wollt mal meinen wissenstand checken

Siehe Beitrag #55 in diesem Thread

[Just_Sheeymii]

eine Frage, waren denn die Zusatzfolien was im e-campus sind, wirklich prüfungsrelevant?? oder ist die Klausur auch ohne diese machbar???

[fidelio87]

@just_Sheeymii: auf jeden fall anschaun! bei der letzten klausur sind 2 Theoriefragen dazu gekommen...jeweils 5 punkte!!! kannst du die aufgabe mit der nullkuponanleihe von der letzten klausur? 17.2.2011...

[Flawless_Victory]

Hallo an alle!!

Ich versuche nun die Frage mit den Put-Optionen entgültig zu klären:

Put Short bedeutet ja man ist der Stillhalter der Option und muss die Aktien zum Ausübungspreis also 55 abnehmen

1.) Sinkt der Kurs auf 53 muss man der Long-Postion 25 Aktien zum Wert von 55 abnehmen was bedeutet das man 50 verliert, aber im Gegenzug erhält man von Long-Position 50(Preis für die 25 Optionen) also steigt man mit 0 aus.
Würde man jetzt 10 Aktien kaufen wäre das insgesamt ein Verlust von 30 (10x(53-56)+0)).
Wenn man jetzt aber 10 Aktien verkaufen würde,ware das insgesamt ein Gewinn von 30 (10x(56-53+0)) .

2.)Steigt der Kurs auf 58 wird die Option nicht ausgeübt und man macht von 50 Gewinn.
Würde man jetzt 10 Aktien kaufen wäre das ein Gewinn von 70 (10x(58-56)+50)
Wenn man jetzt aber 10 Aktien verkaufen würde,ware das insgesamt wieder ein Gewinn von 30 (10x(56-5+50)).

Da er sich ja vollständig absichern will muss er 10 Aktien verkaufen!!!

LG

hmm, ist das echt so kompliziert? kann man das nicht auch so rechnen wie wirs in der VU gemacht habn oder wie es in den VO folien ganz am schluss beschrieben ist? :S