Gesamtprüfung Juli 2011

[CaptainMorgan]

ich denke das, was cpt. morgan (prost!) schon gepostet hat:

"- Portfolio-Theorie (Leerverkäufe, Kombination von Wertpapieren, Tobin-Aspekt)"

Prost!! =)

[forstfan]

Weiss jemand ob wir die Formelsammlung bekommen oder nicht?!

[lois2]

sind bei den Theoriefragen immer nur die korrekten Antworten angegeben oder?

[CaptainMorgan]

sind bei den Theoriefragen immer nur die korrekten Antworten angegeben oder?

Bei welchen Theoriefragen?

[hypocrite]

sind bei den Theoriefragen immer nur die korrekten Antworten angegeben oder?

Falls du das 19-seitige PDF unter Zusammenfassungen meinst, ja

[csak8566]

Hey! bist du dir da sicher bei dem schritt der berechnung der V(rx) also der varianz der rendite. Weil in den folien steht ein längerer ansatz drinnen und da muss man auch die covarianz berücksichtigen und dann erst kann man daraus die standardabweichung nehmen. Ich häng eben grad an dem schritt, weil ich war zwar in der vorlesung aber ich hab mir das nicht so genau aufgeschrieben und jetzt weiß ich nicht mehr genau wie das wirklich geht.....
lg

Zb. Angabe für A
E(x) Erwartungswert, E(Rx) Wachstum, V(x)Varianz, V(rx) Standardabw.
A a1=150 a2=100 a3=80

Rechnung:
E(x) Erwartungswert-> 330/3=110 (zählst 150+100+80zusammen und dividierst durch3)
E(Rx) Wachstum: ist 10% (differenz von 100 und 110)
V(x)Varianz: 1/3*((150-110)^2+(100-110)^2+(80-110)^2)= 866,6
V(rx)Stand.: Wurzel aus Varianz =29,44

Gesamte Lösung: E(x) E(rx) V(x) V(rx)
A 110 10% 866,6 29,44
B 105 5% 350 18,71
P 107,5 7,5% 54,2 7,36

[csam1658]

kann mir vielleicht jemand kurz die berechnung der kovarianz erklären anhand eines kleinen zahlenbeispiels wenn möglich, danke

[snake89]

Kurze Frage, wie berechnet man V(Rx)? zB auf Folie 7 beim Portfolio?

und lernt ihr die ganzen portfolie formeln auch?

thx

[CaptainMorgan]

Kurze Frage, wie berechnet man V(Rx)? zB auf Folie 7 beim Portfolio?

und lernt ihr die ganzen portfolie formeln auch?

thx

Ich denke, dass es zur Theorie genügend detaillierte Fragen gibt, die er stellen kann. Ich für meinen Teil werde jedenfalls keine Formeln lernen, auch nicht zur Portfoliotheorie.

[csak8566]

hab das so mitgeschrieben in der vo:
die formel lautet E (x-E(x)^2)
wobei E die wahrscheinlichkeit ist, in dem fall ist es 1/3
und E(x) ist der erwartungswert ist

also für Alternative A schaut das dann so aus:

1/3*((150-110)^2+(100-110)^2+(80-110)^2 = 866,6
das kannst du dann für alle alternativen so machen