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Thema: Lösungen für die Probeklausuren im ecampus (Feb und Apr 2011)

  1. #1
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    Lösungen für die Probeklausuren im ecampus (Feb und Apr 2011)

    Hallo,

    hab mir gedacht ich poste mal meine Ergebnisse zu den Rechnungen, damit wir vergleichen können.

    17.02.2011:
    1a) hat er mal auf der Tafel vorgerechnet
    1b) beim lösen der letzten gleichung hab ich einfach es integral genommen. müsst dann 1/2*y²*t sein
    1c) bei ABM sollte die Obergrenze 2*Mü sein und die Untergrenze der Startwert; bei MRP sollte es Mü+/-Stbw sein.

    2b) Hab keine Ahnung was da gemeint ist. Ich würde einfach B ableiten?!
    2c) Intuitive müsste die Convexity mit einer Zero-Coupon Anleihe 0 sein. Hab aber leider wieder keine Ahnung wie man das hinschreiben sollte
    2d) da wür dich einfach sagen, dass mit höherer Conv bei steigendem Zins ein geringeres Risiko eingeht und bei fallendem einen höheren PV hat -> je Risikoaverser, desto mehr Conv.

    bei den anderen halt einfach das von den Folien...


    29.04.2011:
    1a) 1: 0,581 2: 0,000449 (ausgebessert) 3: 0,001 3: -0,0155
    1b) r=rf+rp*ß; da man returns gewichten kann, muss es auch für ß so sein. Würd da noch das Diagramm von CAPM aufzeichnen

    2a) Steht in den Folien
    2b) 1: (n²-n)/2
    2: k.A.

    3) Da bei einem niedrigeren Zins die prepayment rate zunimmt nimmt der Wert der MBS ab. Nimmt der Zins zu, hat man aber trotzdem nicht mehr Schuldner, daher wird der Wert nicht wirklich mehr!


    Bin mir bei allem nicht wirklich sicher. Falls wer andere Vorschläge hat bitte schreiben!
    Geändert von Danznhoo (08.07.2011 um 14:01 Uhr)

  2. #2
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    AW: Lösungen für die Probeklausuren im ecampus (Feb und Apr 2011)

    Hallo danke für deinen Post. Glaub soweit stimmt alles. Kannst du mir die Frage 1.a. bei der Aprilklausur erklären?das mit den lower partial moments? Danke Lg

  3. #3
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    AW: Lösungen für die Probeklausuren im ecampus (Feb und Apr 2011)

    bei a) rechnest du LPM(0) vom Erwartungswert. EW = 0,98575%. LPM(0) ist einfach die WS, dass x<EW --> also die ausprägungen -6%, -3,5%,-2% und 0%.
    c) ist gleich zu berechnen
    b) das ist LPM(2) gefragt, also die quadrierte Abw vom EW. Also (-6%-EW)²*0,001/0,581 + (-3,5%-EW)²*0,05/0,581 + ......
    ich hab mich da glaub ich im taschenrechner ein wenig vertippt. es sollte 0,000449 rauskommen
    d) und hier einfach die Abw von -2% gewichten

  4. #4
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    AW: Lösungen für die Probeklausuren im ecampus (Feb und Apr 2011)

    Zitat Zitat von Danznhoo Beitrag anzeigen
    bei a) rechnest du LPM(0) vom Erwartungswert. EW = 0,98575%. LPM(0) ist einfach die WS, dass x<EW --> also die ausprägungen -6%, -3,5%,-2% und 0%.
    c) ist gleich zu berechnen
    b) das ist LPM(2) gefragt, also die quadrierte Abw vom EW. Also (-6%-EW)²*0,001/0,581 + (-3,5%-EW)²*0,05/0,581 + ......
    ich hab mich da glaub ich im taschenrechner ein wenig vertippt. es sollte 0,000449 rauskommen
    d) und hier einfach die Abw von -2% gewichten
    ich verstehe deine Berechnungen nicht ganz...
    wenn ich den Erwartungswert der Renditen bilde, bekomme ich E(r) = 0,00517 = 0,571%

    damit ergeben sich bei mir die Werte für
    i) LPM_E(r),0 = 0,626
    ii) LPM_E(r),2 =0,00017615
    iii) LPM_-0,05,0 = 0,001
    iv) LPM_-0,02,1 = -0,00079

  5. #5
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    AW: Lösungen für die Probeklausuren im ecampus (Feb und Apr 2011)

    Sorry, bin anscheinend wirklich zu blöd den EW auszurechnen. Deiner stimmt natürlich.
    Für ii) und iv) hab ich aber trotzdem was anderes und bin mir eig sicher dass es jetzt stimmen müsste
    ii) 0,000281
    iv) -0,0155
    bei iv) bin ich mir eig ganz sicher. ist ja 0,015*0,05/0,051 + 0,04*0,001/0,051 ??

  6. #6
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    Avatar von csak2928
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    AW: Lösungen für die Probeklausuren im ecampus (Feb und Apr 2011)

    Zitat Zitat von Danznhoo Beitrag anzeigen
    Sorry, bin anscheinend wirklich zu blöd den EW auszurechnen. Deiner stimmt natürlich.
    Für ii) und iv) hab ich aber trotzdem was anderes und bin mir eig sicher dass es jetzt stimmen müsste
    ii) 0,000281
    iv) -0,0155
    bei iv) bin ich mir eig ganz sicher. ist ja 0,015*0,05/0,051 + 0,04*0,001/0,051 ??
    hab folgendermaßen gerechnet:

    ii) = 0,001*(-0,06-0,00517)^2+0,05*(-0,035-0,00517)^2+0,125*(-0,02-0,00517)^2+0,45*(0-0,00517)^2
    iv) = 0,001*(-0,06+0,02)+0,05*(-0,035+0,02)

    keine Ahnung wer nun recht hat

  7. #7
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    AW: Lösungen für die Probeklausuren im ecampus (Feb und Apr 2011)

    ich
    da du ja nicht 100% aller möglichen Ereignisse verwendest ist das gewicht zb beim ersten nicht 0,001, sondern 0,001/0,626
    also wenn ich mich jetzt nicht komplett irre oder wieder mal verrechnet hab sollte es stimmen

  8. #8
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    AW: Lösungen für die Probeklausuren im ecampus (Feb und Apr 2011)

    hallo,
    kommt incremental, marginal, component VaR zur Prüf.? hat er diesbezüglich etwas erwähnt?
    Vielen Dank

    LG

  9. #9
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    AW: Lösungen für die Probeklausuren im ecampus (Feb und Apr 2011)

    also er hat mal nicht gesagt, dass es nicht kommt

  10. #10
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    AW: Lösungen für die Probeklausuren im ecampus (Feb und Apr 2011)

    hallo zusammen,

    wie würdet ihr folgende frage lösen?
    a)Beschreiben Sie die Struktur des einperiodigen Binomialmodells zur Bewertung von Derivaten und erläutern Sie wie sie über die Replikation des options-payoffs zur Bewertung einer call-option kommen.
    b)angenommen sie wollen derivat bewerten, das genau eine einheit im up-zustand auszahlt, und null einheiten im down-zustand. Werlche anteile im riskanten bzw. riskolosen wertpapier müssen sie dann im replikationsportfolio halten
    c) wie interpretieren sie die Bewertung des unter b. genannten Werpapiers?

    Thx
    Lg

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