1. Klausur PS Kirchler

**swordline** · 20.11.2011, 17:25

Ich glaube Folie 16 können wir noch garnicht rechnen, also zumindest kann ich mich nicht mehr daran erinnern?!

Welche Theorie lernt ihr?

Ich hab das Geyer Buch von i&f gelesen also Kap5 + 6 und dann noch Folien vom Kirchler...hoffe das passt

zu Aufgabe von der Folie 16....bin gerade am probieren. ich poste das gleich mal.... mal schauen was Ihtr dazu sagt

**csak4834** · 20.11.2011, 17:48

also bei a) PF_Return habe ich 0,08 also 8% rausbekommen aber weiter weiß ich nicht wirklich

Zitat von swordline

Ich hab das Geyer Buch von i&f gelesen also Kap5 + 6 und dann noch Folien vom Kirchler...hoffe das passt

zu Aufgabe von der Folie 16....bin gerade am probieren. ich poste das gleich mal.... mal schauen was Ihtr dazu sagt

**csak4834** · 20.11.2011, 18:00

Hast du mal die CAPM 4 versucht?

Zitat von swordline

Ich hab das Geyer Buch von i&f gelesen also Kap5 + 6 und dann noch Folien vom Kirchler...hoffe das passt

zu Aufgabe von der Folie 16....bin gerade am probieren. ich poste das gleich mal.... mal schauen was Ihtr dazu sagt

**swordline** · 20.11.2011, 18:35

mir fehlt der Ansatz...keine ahnung... hast du da was?

**Agnieszka** · 21.11.2011, 10:59

Hallo zusammen,
ich hab die Aufgabe gelöst und kann ein Paar Tipps für CAPM#4 geben:

1/Aus der Aktie A die Marktstandardabweichung ausrechnen
2/ Systematisches Risiko Aktie C und deren ß
3/ Aus den zwei CAPM-Rendite Gleichungen die Marktrendite und den risikofreien Zins finden
4/ ß_B und und Risiken für B
5/und für D

Ich hoffe, dass es euch hilft!
Hat jemand Ergebnisse für 6? Würde gerne vergleichen..

**FC_Arsenal** · 21.11.2011, 13:03

capm 6 hab ich so:

unsyst risiko a: sigma^2= 144
expet. return a: 0.1 mit rf von 0.04 und Mü_m von 0.12
syst riskio b: 225
sigma c: 13.416 (sigma ^2 von c 180)

Beta PF = 0.9

was habt ihr? bin mir eig sicher bei den lösungen...

**markele** · 21.11.2011, 13:07

Danke mal für die ganzen Lösungen.

Kommt den nun das Beispiel mit den 3 Aktien auch?? Weil gerechnet haben wir ja nur beispiele mir 2 Aktien oder täusche ich mich da??

**FC_Arsenal** · 21.11.2011, 13:16

risiko von 3 aktien hat er uns erklärt, wie man das rechnet.. aber kA ob es kommt.. mü geht ja genau gleich wie bei 2 aktien.. beim risiko einfach noch die 3. aktie reintun und die cov dann gehts gleich

**weesel** · 21.11.2011, 13:42

Zitat von FC_Arsenal

capm 6 hab ich so:

unsyst risiko a: sigma^2= 144
expet. return a: 0.1 mit rf von 0.04 und Mü_m von 0.12
syst riskio b: 225
sigma c: 13.416 (sigma ^2 von c 180)

Beta PF = 0.9

was habt ihr? bin mir eig sicher bei den lösungen...

Also ich hab auch alle Ergebnisse wie du