Nachbesprechung - VU Schlussklausur 24.06.2011

[germanagement]

Hi Leute!

War im Großen und Ganzen gut schaffbar, denk ich. Hatte Aufgabenblatt Nr. 3 und hatte dabei eine Aufgabe mit dem Gordon-Verfahren. Da kamm nichts Gscheits heraus! Zumindest nix, was als Lösung gegeben war. Wie sollt der Rechenweg sein, dass da eins von den Ergebnissen stimmt? Hätte da einfach 6/(13-3) = 60?!
Wie wars für euch?
Lg

[csak9533]

glaub KGV = Kurs/gewinn : also 10.. so hab ichs mir zusammengereimt^^

[germanagement]

ah, doch nicht so schwer

[csak2986]

Hi,

also meine Lösungen wären so (hoffendlich richtig)

KGV: 10
Call Option: Gewinn 4 €
FRA: Käufer und Zinsatz von 6,944%
Futurepreis: 129,61€
Swap: -409.080€
KW: 55.172 €
Tilgung: Zinsbelastung 675€ u am Ende des ersten Jahres 18735 €
Anleihen: Sparbuch

(Theorie war ma jetzt zu hart zum abschreiben ;D)


kann des wer bestätigen?!

[csak9533]

weiß ned obs stimmt... was hattest sonst für ergebnisse. Hattest du VU2?

ich hab
1.) Unternehmer ist Käufer des Fra. Erleidet einen Verlust im Fra
2.) Der Gewinn bei Fälligkeit beträg 4
3. +409080
4.) Kapitalwert 55.172
5.) 10
6.) Futures werden täglich abgerechnet
7.) Anhand der Zinsrechnung... Eine endällige Kuponanleihe,
8.) Entscheiden sich für endfällig Kuponanleihe... hab ich geraten
9.) 129.61 . Bin ich mir auch ned sicher
10.) tilgungszahlungen konstant, am ende 18.375, und 675

[csak2986]

weiß ned obs stimmt... was hattest sonst für ergebnisse. Hattest du VU2?

ich hab
1.) Unternehmer ist Käufer des Fra. Erleidet einen Verlust im Fra
2.) Der Gewinn bei Fälligkeit beträg 4
3. +409080
4.) Kapitalwert 55.172
5.) 10
6.) Futures werden täglich abgerechnet
7.) Anhand der Zinsrechnung... Eine endällige Kuponanleihe,
8.) Entscheiden sich für endfällig Kuponanleihe... hab ich geraten
9.) 129.61 . Bin ich mir auch ned sicher
10.) tilgungszahlungen konstant, am ende 18.375, und 675

jep VU2, Scrambling 5

[csak9533]

wieso hast du beim Swap -?? wir zahlen doch den Euribor. und der ist niedriger wie die fixen die wir bekommen??

[csag5840]

@csak2986
hast du die gelbe oder die weisse Angabe? Hatten teils kleine Unterschiede in der Aufgabenstellung. Ich hoffe mal dass du das weisse hast (hab einiges gleich wie du).

Hab alles gleich ausser FRA (hatte ich aber keinen Plan von) und bei Anleihen habe ich nicht gewusst wie genau rechnen

[basti_t]

Hatte auch VU 2

1) Nullkuponanleihe und nullkupon werden zu 100 getilgt
2) konstante tilung, 18.375, rest 675
3) futures täglich abgerechnet, nicht flache Zinskurve mit KW, put option gibt dem käufer das recht
4) KGV 10
5) Call Option hat käufer begrenztes Risik , gewinn 4
6) 129,61
7)anhand der zinsrechnung und payoff diagramm zeigt
KW: 55172
9) Käufer des FRA, macht Verlust
10) + 40980

[csak2986]

hast du die gelbe oder die weisse Angabe? Hatten teils kleine Unterschiede in der Aufgabenstellung. Ich hoffe mal dass du das weisse hast (hab einiges gleich wie du).

Hab alles gleich ausser FRA (hatte ich aber keinen Plan von) und bei Anleihen habe ich nicht gewusst wie genau rechnen

jep hab den weißen angabe bogen gehabt..

@csak9533... oh man fuck - verlesen!!! aaaaaah nein!!