Lösungen zu alten Prüfungen

[Danznhoo]

Hallo,

hat jemand Lösungen zu alten Prüfungen? Ist ziemlich dumm, dass es alles offene Fragen sind und vorallem solche, wo man nie genau weiß was richtig sein soll.

Was schreibt man z.B. am Besten bei der Meteorologen frage vom April 2010?

[atec]

Hallo,

hat jemand Lösungen zu alten Prüfungen? Ist ziemlich dumm, dass es alles offene Fragen sind und vorallem solche, wo man nie genau weiß was richtig sein soll.

Was schreibt man z.B. am Besten bei der Meteorologen frage vom April 2010?

ich würde sagen bei
1. Folienseite 159
2. ?
3. s 240
4.a) 0,0117
b) 6000
c)?
5) p. 77
6) ?

Was habt ihr so?

[atec]

Lösungen Februar 2010
1)?
2) p.159
3)a)6%
b)2%
c)5%
4)?
5)a) 0,0098
b)3100
c)?
6)?

Wenn jemand spezifische Fragen hat, kp einfach fragen.

[atec]

Weis jemand wie man die Capital Market line slope berechnet?

[Gaby]

Weis jemand wie man die Capital Market line slope berechnet?

Folie 85 - Capital Market line: Its slope (mM – rF)/ sM in-dicates the market price of risk.

[dieter86]

hab mal versucht einige multiple zu lösen, wenn jemand lust hat zu vergleichen nur zu
Fachprüfung 02.2008

Under CAPM holds: βi = ρiMσi/σM Richtig
The index-model is a simplification of the Markowitz portfolio selection model Richtig
One of the factors in the Arbitrage Pricing Theory has to be the risk premium Falsch
Under CAPM holds: The higher the systematic risk of a security the steeper is its Richtig
characteristic line
In a martingale the increment has to be normally distributed with mean zero Richtig
Stock prices move in random walks because investors are not rational Falsch(nicht sicher)
Under Modigliani-Miller-conditions for every unit of higher leverage shareholders ask a higher return on equity Richtig
Market efficiency decreases when investors do not anymore use fundamental information Richtig
Only if the market is informationally efficient index-funds may be a superior alternative to actively managed funds (nicht sicher)
Superior information cannot be harmful for me if the others do not know that I have superior information Falsch

[Matthias86]

Tipp: Unter http://www.sowi-forum.com/forum/thre...gement-alte-FP wurde bereits ausführlich über alte Fachprüfungen diskutiert.

Vielleicht findet ihr dort den einen oder anderen nützlichen Hinweis.

[dieter86]

Fachprüfung 03.2008

A and B can choose between A1/A2 and B1/B2 respectively. Nature chooses with equal probability between matrix x and matrix y (notation A/B):
Matrix x
A1 A2
BB1 9/ 8 6/13
BB2 14/ 5 13/12
Matrix y
A1 A2
BB1 1/1 5/8
BB2 7/5 9/10



If both have no information about the choice of nature, B can expect a gain of 11 Richtig
If there is public information about the choice of nature, A loses and B wins Falsch
If B knows about the choice of nature, but A does not know that B is informed, both A and B get more than without any information Falsch
If A knows about the choice of nature and B knows that A is informed, B will be better off than A Richtig
Under the CAPM holds: μj = (1-ßj)rF + ßjμM Richtig
Only systematic risk can be diversified away Falsch
In a market not being informationally efficient some kinds of technical trading maybe rational (nicht sicher)
If all people adopt the beauty-contest-rules (Keynes) the market will become informa- tionally efficient Falsch
Th smaller the dividend-payout-ratio is, the higher will be the dividend growth rate (c.p.) Richtig
The Gordon’s formula disregards capital gains Falsch

[dieter86]

hey danke für die info!

[lmaa]

In a martingale the increment has to be normally distributed with mean zero Richtig

Ich würde mal behaupten, dass das nicht korrekt ist!
Martingales sind mWn eine Vereinfachung der Random-Walk-These und lockert die Annahmen bzgl. der Normalverteilung.

Das Statement würde also auf Random-Walks zutreffen, nicht aber auf Martingales oder Sub-Martingales, da diese "nur" einen Erwartungswert von Null aufweisen, aber nicht zwingend normalverteilt sein müssen.

MfG