Zitat von
adi-wiwi
hey ... danke erstmal für deine antwort, aber ich blick da nicht durch bei der dynamic replication, wird wahrscheinlich nicht noch mal kommen
zu den anderen fragen:
value at risk (historische simulation erklären und vor- und nachteile beschreiben)
zinsimmunisierung, zusammenhang zwischen Taylor Expansion und D u. C, und erklären ob eine negative duration bei einer anleihe möglich ist
kovarianz berechnen für X=Y^2 wie auf der folie, interpretation des ergebnisses, welches konzept eignet sich besser um die abhängigeit zu messen
dynamic replication: bedeutung, und eben das beispiel erklären, wie es zu diesem pay off kommt und ob bei einer statischen dasselbe ergebnis rauskommt
Optionsbewertung: vorzeitige ausübung amer. call option ohne dividende, ja, nein? und bei dividende, ja, nein? natürlich erklären warum
basel: entwicklung seit 1988 hinsichtlich mindestkapitalanforderungen, die wichtigsten änderungen
hast du 'ne ahnung wieso die konvexität mit steigender couponhöhe abnimmt?? dass die duration sinkt, versteh ich, aber C???
danke
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