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Thema: Dynamische Replikation

  1. #1
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    Dynamische Replikation

    hallo zusammen ... wollte mal fragen, ob jem. so nett wäre mir zu erklären, wie man auf die pay offs C=(0 2 0) auf folie 23 kommt, also wie man da vorgeht bei der berechnung ... war nämlich eine frage bei der feb. klausur

    Wär echt dankbar, wenn jem. ein paar sätze dazu sagen könnte

    schöne grüße

  2. #2
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    Avatar von csak4390
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    Zitat Zitat von adi-wiwi Beitrag anzeigen
    hallo zusammen ... wollte mal fragen, ob jem. so nett wäre mir zu erklären, wie man auf die pay offs C=(0 2 0) auf folie 23 kommt, also wie man da vorgeht bei der berechnung ... war nämlich eine frage bei der feb. klausur

    Wär echt dankbar, wenn jem. ein paar sätze dazu sagen könnte

    schöne grüße
    Hey. War damals in der Vorlesung und hab mir folgendes aufgeschrieben:

    C = (0,2,0) ==> auf diese Werte komme ich wenn ich in das replizierte PF einsetze; "2" bekomme ich einmal oben und einmal unten.

    (0,1) ==> nothing in the risky asset!

    Vielleicht hilft dir das ja weiter! Verstehe aber die dynamische Replikation selbst nicht. Hast du es vielleicht mittlerweile verstanden? Was wurde denn noch so gefragt in der februar klausur?

    lg stefan

  3. #3
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    hey ... danke erstmal für deine antwort, aber ich blick da nicht durch bei der dynamic replication, wird wahrscheinlich nicht noch mal kommen

    zu den anderen fragen:
    value at risk (historische simulation erklären und vor- und nachteile beschreiben)

    zinsimmunisierung, zusammenhang zwischen Taylor Expansion und D u. C, und erklären ob eine negative duration bei einer anleihe möglich ist

    kovarianz berechnen für X=Y^2 wie auf der folie, interpretation des ergebnisses, welches konzept eignet sich besser um die abhängigeit zu messen

    dynamic replication: bedeutung, und eben das beispiel erklären, wie es zu diesem pay off kommt und ob bei einer statischen dasselbe ergebnis rauskommt

    Optionsbewertung: vorzeitige ausübung amer. call option ohne dividende, ja, nein? und bei dividende, ja, nein? natürlich erklären warum

    basel: entwicklung seit 1988 hinsichtlich mindestkapitalanforderungen, die wichtigsten änderungen


    hast du 'ne ahnung wieso die konvexität mit steigender couponhöhe abnimmt?? dass die duration sinkt, versteh ich, aber C???

    danke

  4. #4
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    Avatar von csak4390
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    Zitat Zitat von adi-wiwi Beitrag anzeigen
    hey ... danke erstmal für deine antwort, aber ich blick da nicht durch bei der dynamic replication, wird wahrscheinlich nicht noch mal kommen

    zu den anderen fragen:
    value at risk (historische simulation erklären und vor- und nachteile beschreiben)

    zinsimmunisierung, zusammenhang zwischen Taylor Expansion und D u. C, und erklären ob eine negative duration bei einer anleihe möglich ist

    kovarianz berechnen für X=Y^2 wie auf der folie, interpretation des ergebnisses, welches konzept eignet sich besser um die abhängigeit zu messen

    dynamic replication: bedeutung, und eben das beispiel erklären, wie es zu diesem pay off kommt und ob bei einer statischen dasselbe ergebnis rauskommt

    Optionsbewertung: vorzeitige ausübung amer. call option ohne dividende, ja, nein? und bei dividende, ja, nein? natürlich erklären warum

    basel: entwicklung seit 1988 hinsichtlich mindestkapitalanforderungen, die wichtigsten änderungen


    hast du 'ne ahnung wieso die konvexität mit steigender couponhöhe abnimmt?? dass die duration sinkt, versteh ich, aber C???

    danke
    danke für deine ausführliche Antwort.

    Hm, dies ist zwar auf den Folien in einer Grafik abgebildet aber den Grund weiß ich jetzt selbst nicht. Werds mir später noch mal genauer anschauen und wenn ichs verstehen sollte meld ich mich.

    lg

  5. #5
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    Avatar von csak4390
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    so hab grad folgendes im netz gefunden:

    In general, the higher the coupon rate, the lower the convexity (or market risk) of a bond. This is because market rates would have to increase greatly to surpass the coupon on the bond, meaning there is less risk to the investor.

    Read more: http://www.investopedia.com/terms/c/...#ixzz1sQ4Ri3Ju

  6. #6
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    Kann mir bitte jemand die Dynamische Replication + das Beispiel in den Lecture notes erklären?

    Ich habe diesen Kurs im SS 2012 absolviert und schreibe Donnerstag den Test. Damals war das nicht Bestandteil des Tests und wurde deshalb auch nicht besprochen. Wie mir gerade vom Professer mitgeteilt wurde, ist dieses Thema aber Donnerstag pot. Bestandteil des Tests.

    Wäre echt super , wenn mir da eben wer helfen könnte .

  7. #7
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    Zu mir hat der Professor gesagt dass es NICHT für die Prüfung relevant ist, da wir es in der Vorlesung auch nicht durchgenommen haben!

  8. #8
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    Ich zitiere einfach mal die Email des Professors

    "Die kommende Klausur (sowie die darauffolgenden zwei Termine) bezieht sich auf den Stoff des WS 12/13, in dem ich diesen Teil besprochen habe ( dynamische Replikation) - daher ist es auch potentiell Gegenstand der Klausur. Als weitere Stoffeingrenzung kann ich aber dazusagen, dass ich in diesem Semester 'nur' die Teile bis einschließlich 'Risk management instruments' (inkl Bewertung) besprochen habe. Der Stoff ab (inkl) 'Baseler EKvereinbarungen' ist nicht explizit Teil der Prüfung. "
    (was auch blöd ist, dass wir damals Basel 1 & 2 + IRB Herleitung etc. lange und ausgiebig besprochen hatten und dies jetzt auch nicht Teil der Klausur ist... )

  9. #9
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    Er is ja zu geil, ich war heuer immer Vorlesung und dynamische Replikation haben wir definitiv nicht durchgenommen. Er hat sogar gesagt das kommt nicht und deshalb hab ichs mir durchgestrichen...
    Naja, dann schau ichs mir mal sicherheitshalber an, versteh aber bis jetzt nur bahnhof bei den 2 folien

  10. #10
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    Schreib dem doch eventuell auch ne email und frage ob das Teil der Klausur ist oder nicht. (wenn er euch das so gesagt hat, würde es ja passen...) Zu uns hat er damals das auch gesagt... ich hatte mir das auch durchgestrichen.

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