PS Finanzmanagement SS12 Stöckl - Übungsaufgaben

[f2frank]

7 c ) μ = 6000*0,08 + 6000*0,12 - 2000*0,04 =1120
roi= 1120/10000 = 0,112 = 11,2%

müsst so passen

[WOWWW]

Hab ich auch. Aber die 9,33% sind mir ein Rätsel. Hast du da nen Plan?

[f2frank]

Leider kA wie du auf diese zahl kommst hab ich nicht in meiner ganzen rechnung

[~alex~]

aaalso...

1. mittlerer Return bei gleich gewichtetem PF: (8%+12%)/2 = 10%
2. retrun = (10% * 12.000) - (4% * 2000) = 1120
3. % retun vom total investment = 1120/12.000 = 9,33%
4. % return von equity = 1120/10.000 = 11,2%

weiß noch jemand wie man bei der 16a die Erwartungsrendite von A ausrechnet?? Komm da nicht weiter..
und wie kommt man bei der 19b auf ein systematisches Risiko von B auf 8?? Bei mir kommt da 4 raus..

[germanagement]

bei mir kommt bei 19 b auch 4 raus! lg

[chewbacca]

ad 16a) vorher rf anhand der Aktie B ausrechnen: 14=rf + (3rf-rf)*1,25 --> Marktrendite is ja gegeben mit 3*rf
auflösen nach rf:
14=rf + 2*rf*1,25
14=rf+2,5rf
rf=14/3,5
rf=4 --> marktrendite = 3*rf=12

Rendite von A: myA = 4 + (12-4)*0,75
myA = 10


​mfg

[~alex~]

Super, danke dir!!

[carnage_9]

Ich steh grad ziemlich aufm Schlauch bei der Aufgabe b) auf Seite 17 von den Portfolio-Slides.

Nämlich will man ja 12% Risiko erreichen und daher (cov_ab ist ja null wegen 0,0 korrelation)

0,12² = x²*s_a² + (1-x)²*s_b²
.
0,0144 = x²*s_a² + s_b² - 2*x*s_b² + x²*s_b²

Wie bekomme ich hierbei das x heraus?

[chewbacca]

habs mit der Mitternachtsformel rausbekommen: x= -b +/-Wurzel(b^2-4ac)/2a

[tiergarten130]

hallo,
kann mir jemand sagen ob das PS bei Stöckl empfehlenswert ist? oder soll ich es lieber bei lawrenz machen? hauser-PS geht sich lieder terminlich nicht aus ...

danke!