Aktienrenditen

[4956]

wie bist du jetzt auf das td gekommen?

Aichmüller hat es uns kurz gezeigt, ich habe es leider schon vergessen, Vielleicht kann sich jemand erinnern wie das genau funktioniert. Ich bin nicht sicher, ob meine Lösung stimmt.

[myppe]

bei mir kommt das raus:


correlate vw commerzbank deutsche_bank date
(obs=307)

| vw commer~k deutsc~k date
-------------+------------------------------------
vw | 1.0000
commerzbank | 0.0679 1.0000
deutsche_b~k | 0.1096 0.7455 1.0000
date | 0.0900 -0.1988 -0.1872 1.0000


probiere den Datensatz neu anfangen

Muss man wirklich date im correlate befehl haben? Wie intrepritiert man es dann???

[Fienchen]

Ich denk mal, die Aktie muss sich ja nach IRGENDWAS entwickeln sonst macht das ganze ja keinen sinn mit dem correlate-befehl -> date!

oder was meint der Rest?

[4956]

Muss man wirklich date im correlate befehl haben? Wie intrepritiert man es dann???

Meine Lösung ist keine Musterlösung. Ich glaube aber, dass man "date" auch dazu tun soll. Weil mit correlate Befehl wollen wir einen Zusammenhang zwischen den Variablen feststellen, auch vom Datum abhängig, aber…weisch eh, sicher bin ich nicht.

[TMac]

„Was passiert mit den Korrelationskoeffizienten, wenn die Renditen in Prozent umgerechnet werden?“

ich habe hier keine veränderung herausbekommen, aber weiß nicht warum, was meint ihr??

[Fienchen]

1. Warum rechnet ihr MAL 100? müsste man nicht durch 100 teilen?
2. Ich denk mal dadurch dass sich ja alle werte ändern und die dazugehörige Achse dementspreched, und die Zeit gleich bleibt kann sich die Streuung ja nicht groß ändern oder)

[kröte08]

Hallo, ich habe das mit den Zeiträumen ein bißchen anders gemacht.
Der Ansatz ist vom Razen:

generate zahlenvariable=_n-1
correlate vw commerzbank deutsche_bank if zahlenvariable<=100 (100, weil das datum 29.11.04 der 100. Wert ist)
correlate vw commerzbank deutsche_bank if zahlenvariable > 207 (weil der 208. Wert der 25.12.06 ist und der 17.11.08 der letzte Wert)