Zitierenif beta > 1, the index model overestimates the expected return with respect to the CAPM-expected return
wer weiss das?
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gute frage, weiss ich auch nicht, aber das wird schon vor der tür irgendwo stehen!
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if beta > 1, the index model overestimates the expected return with respect to the CAPM-expected return
wer weiss das?
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Stimmt die Aussage: Risikoprämie ist immer ein beeinflussender Faktor im APT? Weil in der allgemeinen Formel: y= rf+ { Lamda * beta...da ist ja Lamda die Risikoprämie...wie seht ihr das? Dann müsste es ja stimmen, aber ob man das als Faktor bezeichnen darf !?
Deine MC mim Index weiß ich leider auch nicht...
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Und es gibt da noch ein paar MC's auf die ich echt gern eine korrekte Antwort wüsste:
1) Currency Risk is unsystematic Risk -->glaub schon, oder weil man durch Forwards das Risiko beseitigen kann...
2) Minimum Varianz Portfolio is an efficient Portfolio ---> das kommt ja drauf an ob man von Portfoliotheorie ausgeht (Efffizienzkurve) oder von Tangentiallinie bzw. Kapitalmarktllinie bzw. Security Market Line...
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c) You go long with 5000€ in A, with 3000€ short in B and with 3000€ long in C. What
is the expected return of your portfolio?
5000 * 1,08 + 3000 * 1,15 = 8850; 8850 - 3000 * 1,1 = 5550
Weiß jemand ob die Rechnung so stimmt bzw. wie man so eine Aufgabe rechnet!? Mit dem Short und Long? Bitte um Hilfe!!
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hi, hat von euch vl zufällig jemand die Mai und/oder Juli Klausur?? Glaub alle die jetzt auf Fmgmt. lernen wären sehr froh darüber!! Danke
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hab die juli klausur, scann sie die tage mal ein und lad sie hoch! wer kann das selbe mit der april und mai klausur vom hauser machen?
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Hab jetzt mal die Juli Klausur ans forum geschickt, müsste bald online sein!
wer hat die Klausur von Herr Hauser vom Mai 2012????
bitte auch online stellen!
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Vielen Dank für die Klausur!
Sie wurden soeben online gestellt: http://www.sowi-forum.com/forum/thre...l=1#post152116
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Wie wärs wenn wir die Prüfung mal zusammen durchgehen?
Ich bin grad am Coin Flip dran...gibts jemand der zufällig schon ein paar ergebnisse hat und die posten kann?
Ich bekomme als true value des Wertpapiers: 4
und als equilibrium price (marktpreis): 5,5
Das heisst es herrscht eine Überbewertung von: 1,5
wie bekomme ich aber jetzt raus was diejenigen machen, deren ewartungswerte E(V) gleich dem Marktpreis sind sprich E(V) = 5,5 und Marktpreis = 5,5, verkaufen oder kaufen die?
Brauch ja das Käufer/Verkäufer Verhältnis!
wie rechne ich die einzelnen Gewinne aus?
Geändert von Monseniore Grüny (04.09.2012 um 14:38 Uhr)
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