The figure shows a market being CAPM-efficient

[csak4834]

Hallo Zusammen,
hat jemand Lust die Multiple Choice Frage mit der Grafik einmal durchzugehen? Kommt öfters dran

Als Beispiel wäre vielleicht die Klausur von 06/2010 geeignet.

Also ich fange mal an:
1) PF H is the market PF --> true oder?
2) PF A is on the borrowing line --> ich würde sagen false
3) PF G cannot exist --> ich würde sagen false
5) PF F is efficient --> ich würde mal sagen true

Ist das eine SML ich würde sagen eher eine CML. Was meint ihr. Seid ihr anderer Meinung. Könnt ihr was ergänzen?

[tommib13]

Hi!

Also hier meine Lösung:
1) PF H is the market PF --> TRUE
2) PF A is on the borrowing line --> TRUE
3) PF G cannot exist --> weiß ich leider auch nicht
4) Portfolios C and D have same unys. risk --> FALSE
5) Portfolio F is efficient --> TRUE
6) Portfolio E and D have the same beta --> TRUE

7) Beta of portfolio D is 0,5 --> TRUE
The line X is called “Security Market Line” --> FALSE (Capital Market Line)
9) Only in a market being informationally efficient index investing is a rational choice --> bin ich mir nicht sicher, eher FALSE
10) Gordon’s formula does not account for future capital gains --> FALSE