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Thema: Fachprüfung Juli 2012

  1. #1
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    Fachprüfung Juli 2012

    Wie ihr wisst steht bereits die Klausur in Risikomanagement an!
    Daher stell ich euch die Frage ob jemand Zeit und Lust zum gemeinsamen Rechnen hat!

    Ich wollt auch noch wissen ob nächsten Dienstag noch ne VO stattfindet.
    lG

  2. #2
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    Ja, nächsten Dienstag ist die letzte VO!

  3. #3
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    Würde mich einer Lerngruppe anschließen ... Steigert wahrscheinlich die Motivation, die bei diesem rein theoretischen Stoff schwer zu erzielen ist

  4. #4
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    wie sieht euer vorbereitungs-plan aus? *skript *hull *alte FP ?

  5. #5
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    Das RM - Buch (Hull) würde Ich eher vernachlässigen ... wobei man immer vorsichtig sein muss mit dem "Mut zur Lücke". Das Buch würde aber den Stoffumfang zum lernen sprengen. Allein das Skript umfasst schon 230 Seiten (nur bis Kapitel 4 Basel) mit den andern 2 Kapitel wären's über 300.

    Meistens sind die FP Fragen dann so gestellt das sie spezifisch auf ca. 3 Seiten Inhalt abzielen ...

  6. #6
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    wir könnten uns ja mal nach der morgigen vo treffen und und dann zamredn dass wir alle uns vorbereitn und z.b. nächsten MO gemeinsam alte bsp rechnen!

  7. #7
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    Hallo,
    kann mir bitte jemand helfen diese zwei Aufgaben zu lösen:

    a. Assume the following distribution of weekly returns r.

    r -6% -3.5% -2% 0% 2% 4%
    p 0.001 0.05 0.125 0.45 0.274 0.1

    Let LPMy;n denote the Lower Partial Moments, i.e. LPMy;n = E[(X¡y)n]
    for x < y. Calculate and interpret: (i) LPME(r);0 (ii) LPME(r);2, (iii) LPM-0:05;0 (iv) LPM¡0:02;1

    b. Recall that the beta in the Capital Asset Pricing Model (CAPM) is defined as
    βi = Cov(Ri;RM) / V ar(RM)

    (where Ri and RM denote the expected return on asset i and the market portfolio respectively). Is it true that the beta on a portfolio of two assets is the weighted sum of the individual asset betas? Explain your answer.

    danke!!

  8. #8
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    wer hat lust zu nem treffen diesen mittwoch?

  9. #9
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    CAPM - BETA DES PORTFOLIO - BetaPf = Summe pi*BetaPf ....
    Die Gewichtung fürs Portfolio müsste doch bereits bei Berechnung der Cov(RPf;RM) einbezogen werden. --> Cov(RPf;RM) = Summe ((Pfi - upf) * (RMi - uRM)) --> Gewichtung erfolgt in (Pfi - upf) nach Anteilen in der Portfoliostruktur daraus ergibt sich Portfoliorendite (Tag) - durchschnittliche PFrendite ...

    Hab nirgends eine formelle Herleitung über die Wahrheit dieser Aussagen gefunden weiss da jemand genaueres dazu ...

    Lediglich diese Auskunft scheint der Theorie zuzustimmen

    http://www.dcshow.net/wie-beta-portf...berechnen.html

    wobei keine formelle Herleitung zu finden war.

  10. #10
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    Kann mir wer sagen, welche Kapitel in der Vorlesung behandelt wurden??

    Hab den Kurs im Wintersemester gemacht, und da hatten mir nur bis Kapitel 5 geschafft, und damals hat er gesagt, dass es die Prüfung nur auf die behandelten Kapitel beziehen wird.

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