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Thema: Lösungen für die FP im OLAT (Feb, Apr & Mai 2012)

  1. #11
    Super-Moderator Bewertungspunkte: 61
    Avatar von mst52
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    Hallo,

    diese drei Klausuren stehen euch ab sofort im Klausurenbereich zur Verfügung:
    http://www.sowi-forum.com/forum/thre...l=1#post164275

    lg
    Michael
    Beachtet bitte die Forenregeln und die Nutzungsbedingungen
    Häufig gestellte Fragen - FAQ


    Ich bin mir nicht sicher, mit welchen Waffen der dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber im vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken und Steinen kämpfen. Albert Einstein

  2. #12
    Neuling Bewertungspunkte: 0

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    Danke fürs online stellen!

  3. #13
    Senior Member Bewertungspunkte: 0

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    167
    Zitat Zitat von luxxn Beitrag anzeigen



    schicke ich dir
    vielen dank!!

  4. #14
    Anfänger Bewertungspunkte: 0

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    hallo... hab probleme bei einer aufgabe von der klausur vom 17.2.2011 - vielleicht kann das ja jemand

    rm.2 c)
    assume a yield y=0.1. consider a zero-coupon bond, whose modified duration is known to be 10. calculate the convexity of the bond.

    mein einziger ansatz ist bis jetzt dass man von der modified duration auf die duration schließen kann, weil Dm=D/(1+y) --> das heißt die duration wär 11, aber weiter komm ich nicht...

  5. #15
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    hallo, hat jemand eine idee zu 4b) bei der feb. klausur 2012 und 2) bei der april klausur? steh leider ziemlich an . . .vielen dank

  6. #16
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    Avatar von luxxn
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    ich habe die bisherigen fragen zusammengestellt, übersichthalber in ein word-dokument verfasst und noch ein paar fragen hinzugefügt. kann sein, dass sich noch fehler darin befinden, hatte keine lust mehr darüber zu schauen. ich werde morgen noch ein bisschen was machen
    http://bit.ly/risikom

  7. #17
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    Avatar von Csak4152
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    Zitat Zitat von enilorak8160 Beitrag anzeigen
    hallo... hab probleme bei einer aufgabe von der klausur vom 17.2.2011 - vielleicht kann das ja jemand rm.2 c) assume a yield y=0.1. consider a zero-coupon bond, whose modified duration is known to be 10. calculate the convexity of the bond. mein einziger ansatz ist bis jetzt dass man von der modified duration auf die duration schließen kann, weil Dm=D/(1+y) --> das heißt die duration wär 11, aber weiter komm ich nicht...
    ich verstehs auch nicht... vor allem: je größer die Couponzahlungen, desto niedriger die Konvexität. Zero-Bonds haben die höchste Konvexität. wie passt das mit der Aussage "Konvexität misst die Geschwindigkeit der Durationsänderung" zusammen, wenn die Duration eines Zero-Bonds sich nicht ändert ? Ansonsten hab ich nur die Gleichung C = D^2 - dD/dy gefunden... (mit D=mod. Duration) eingesetzt würde das wieder C= 100-(10/0.1)=0 ergeben...

  8. #18
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    Avatar von luxxn
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    Zitat Zitat von Csak4152 Beitrag anzeigen
    ich verstehs auch nicht... vor allem: je größer die Couponzahlungen, desto niedriger die Konvexität. Zero-Bonds haben die höchste Konvexität. wie passt das mit der Aussage "Konvexität misst die Geschwindigkeit der Durationsänderung" zusammen, wenn die Duration eines Zero-Bonds sich nicht ändert ? Ansonsten hab ich nur die Gleichung C = D^2 - dD/dy gefunden... (mit D=mod. Duration) eingesetzt würde das wieder C= 100-(10/0.1)=0 ergeben...
    siehe link von gestern abend...

  9. #19
    Junior Member Bewertungspunkte: 0

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    wie würdet ihr folgende Frage beantworten:

    Assume a so called one factor model, where Zi is an abstract risk index for asset i, which is influenced by a systematic risk factor X and an individual risk factor, denoted by epsilon i. Explain how this model set-up is used in the so-called IRB-approach of Basel II.

  10. #20
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    Avatar von Csak4152
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    hat jemand die RM3 (American Put Option Value) in der Mai 2012 Prüfung lösen können?

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