ZitierenBeta*Marktrisiko = systematisches Risiko....
2*0,2 = 0,4
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Hallo, kann mir jemand Aufgabe 1 b) von 02/2010 erklären?
Hab bis jetzt beta B, dann komm ich nicht mehr weiter...
Und was sollte man bei der Frage "Explain why the expected performance of a bad informed investor may be better than the performance of a better informed investor" schrieben?
DANKE
Geändert von Matthias86 (11.07.2012 um 23:02 Uhr) Grund: neuer Thread erstellt
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Beta*Marktrisiko = systematisches Risiko....
2*0,2 = 0,4
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theorie, da es eine naive annahme ist dass besser informierte eine höhere performance haben als schlechter. Beispiel simulation und bimatrix..... evtl. aufzeigen für wen schädlich und für wen nicht..... gute informationen besitzen nur in der natur einen positiven Grenzwert inkl 0. und das mann extrem hohes niveau an infos benötigt um gleich oft zu gewinnen als zu verlieren.Zitat von Krümelchen
vergiss capm, kommt eh nicht.
Geändert von csak4393 (17.09.2012 um 11:54 Uhr)
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Was würdet ihr dann für eine Antwort geben auf die Fragen:
"Explain why a low skilled financial analyst may be systematically better off than a highly skilled financial analyst" und
" Why can it be the case that a lousy financial analyst performs better than an excellent financial analyst"
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1. kannst du beispielsweise f1 beispiel dazunehmen.. erfahrung sagt nichts über gut oder schlecht aus... low fit>middle fit usw...dass der markt ein 0-Summe spiel ist.... es ist nicht möglich über lange zeit outzuperformen (argument gegen EMH). #würde hier auch aktive verwaltete protfolios reinpassen???? eher nicht oder? den sonst könnte man noch die studie von malkiel einbauen.... so was mir auf die schnelle einfallen würde.
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woher wollt ihr alle wissen, dass CAPM und Bi-Matrix nicht dran kommen?
zu der Frage mit den low-skilled analysts würd ich auch noch das beschreiben, was auf den folien 275 bis 277 steht, ich denke das gehört da hin
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zu Aufgabe 4 hab ich folgende Ergebnisse
a) rE=0,1 rWACC=0,08
b) E=500.000 Shares=5.000
c) da bin ich mir nicht sicher... kann ich das irgendwie berechnen, oder muss ich logisch begründen?
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hat jemand vl. einen ansatz für aufgabe 2?
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a) müPF=0,4*0,08+xb*0,16+(0,6-xb)*0,14
b) 0,1=xrf*0,04+(1-xrf)*0,12
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Hat jemand eine Idee zu folgenden 2 Fragen
Why does civil law not allow shareholders to sue an insider who made a forbidden inside-trade for damages?
What are "moving averages" of market prices and what is the information they are expected to deliver?
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