CAPM Fachprüfung 2008, 17.09 u. 17.12

[Mauritius]

hallo alle zusammen,
wollt mal fragen ob sich schon jemand mit den beiden capm rechnungen aus den prüfungen 17.9 u. 17.12.2008 beschäftigt hat und wenn ja welche ergebnisse und rechenwege dabei rauskommen?

17.09:
There are three stocks A, B, and C with the following characteristics:

Stock: A B C Market
Expected return: 0,08 0,10 0,12
Beta: 0,8 1,2
Total risk s): sB=0,3 sM=0,2

What is under the condition of a CAPM-efficient market
a) the risk-free rate of interest?
b) the beta of stock C?
c) the beta of a portfolio A (20%) and B (80%)?
d) the covariance covBM?
e) the systematic risk (in terms of s) of C?
f) the nonsystematic risk (in terms ofs) of B?

17.12:

There are three stocks A,B and C with following characteristics:

Stock: A B C
Expected return: 0,07 0,085 0,13
Beta: 0,5 1,5
Total risk: 0,4 0,75

sM=0,6 risk-free-rate 0,04 correlation(AB)=0,3
What is under the condition of a CAPM-efficient market..
a) .. the risk-premium of the market (RPm)?
b) .. the beta of stock B?
c) .. the return of a portfolio B (2/3) and C (1/3)?
d) .. the covariance covAM?
e)..the systematic risk (in terms of q) of C?
f) .. the nonsystematic risk of B?
g).. the risk (in terms of q) of portfolio AB (1:1)?
h).. the slope of the capital market line?
i).. beta of a portfolio B(2/3) and C(1/3)?
j).. the covariance COVab?

[csak4393]

einfach normale formel für capm verwenden. hab leider die blätter nicht bei mir aber zumindest die 1 isch einfach.

CAPM wird nicht kommen, ähnlich wie binominal-matrix.

[Mauritius]

warum kommen keine capm bzw. binominal-matrix zur prüfung?
bei der ersten würd mich auch am meisten c) und d) interessieren bzw. wenn jemand mal die beiden gerechnet hat die antworten damit ich vergleichen kann...

[csak4393]

Hab ich so gehört. sowi-gerüchte halt sollte aber stimmen, wars wird bei c gefragt? gesamt beta oder? ich rechne sie schnell durch dann meld ich mich!

1.
a) rf: 0,04
b) bc: 1,6
c.)b: 1,12
d.) 0,048
e) 0,32
f) 0,18

2.
a) 0,06
b)0,75
c)0,1
d)0,18
e)0,9
f)0,4725
g)0,575
h) 0,1
i)0,99
j) 0,14

es war viel zum rechnen also können sich leicht fehler eingeschlichen haben!

[Monseniore Grüny]

ja hab auch gehört, dass es eher unwahrscheinlich ist dass das bimatrix game drankommt! wäre ja der hammer, dann muss man den sch*** nicht auch noch lernen bei soviel stoff!

[csak4834]

Woher wisst ihr das?