PS Stöckl WS 12/13

[csak1661]

Hallo Leute, wir haben am Donnerstag kurz das Beispiel 18 besprochen.
Ich wollte es noch mal nachrechnen, komme aber einfach nicht auf den richtigen Weg.
Kann mir bitte jemand weiter helfen!?

Danke!!!!!!

[csam6189]

Kann ich dir leider nicht helfen.

Ich steh bei Aufgabe 10 b,c auf der leitung. Wie berechnet man den das?


lg

[csam6189]

Darf man bei der Zwischenklausur eigentlich die Formelsammlung verwenden?

[csak1661]

10b) 0,0179^2-(0,0219*0,0179*-0,408 )/(0,0179^2+0,0219^2-(2*0,0179*0,0219*-0,408 )=xA =42,9

aber wie kommt man auf das pAB von 10a?

[csam6189]

Danke 10b hab ich jetzt auch, fehlt nur noch c.

Um pAB auszurechnen musst du zuerst die Kovarianz berechnen und danach einfach die Formel nehmen für pAB. μ (Expected Return) und o also Sigma (Standard Deviation) sind ja gegeben

Bei 11 steh ich schon wieder an. Wie genau geht das?

lg

[csak1661]

bei c sollte es doch mit der Formel σP2 = X1^2σ1^2 + X2^2σ2^2 + 2 • X1X2 σ1 σ2ρ12 gehen. Nur welche Anteile nimmt man? x1=+2/3 und x2= -1/3????

kannst du mir bei a) noch die Rechnung posten. Ich häng da auch irgendwie...
Danke

[csam6189]

a.)

σAB = 0.2*(0.15-0.11)*(0.1-0.1)+0.4*(0.11-0.11)*(0.08*0.1)+0.4*(0.09-0.11)*(0.12-0.1)

pAB = σAB/(0.0219*0.0179)

Darf man eigentlich die Formelsammlung verwenden bei der Prüfung?

[csak1661]

Ah bei der ersten Formel hatte ich einen Fehler, danke!

Formelsamlung darf man ziemlich sicher nicht verwenden...

Mit welchen Anteilen hast du es bei 10c versucht???

[csam6189]

Da hab ich leider noch gar keinen Ansatz...

Von der Theorie her kommt "nur" Kapitel 5 und 6 ausm "Grundlagen der Finanzierung" Buch von Geyer oder?

[csam6189]

Hey,

kann mir jemand sagen wie man bei Aufgabe 11 das unsystematische Risiko berechnet?

lg