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Hey leute
kann mir mal einer erklären wie ich da rechnen muss?
Sie besitzen eine endfällige Kuponanleihe, die einen Kupon von 6% bezahlt. Die Restlaufzeit
der Anleihe beträgt 2,5 Jahre. Derzeit liegt das Zinsniveau flach bei 5% p.a. Runden Sie
Endergebnisse auf 2 Kommastellen. Welche der folgenden Aussagen ist/sind richtig?
a) Das Zinsniveau steigt auf 6% p.a. flach. Damit hat die Anleihe heute einen theoretischen
Wert von 100.
b) Wenn Sie die Anleihe heute verkaufen, erhalten Sie Stückzinsen in Höhe von 3 Euro
gutgeschrieben.
c) Steigt das Zinsniveau auf 7% p.a. flach, so erwarten Sie, dass der Kurs der Anleihe steigt.
d) Heute hat die Anleihe einen theoretischen Wert von 105,26. (richitge antwort)
e) Keine der anderen Antworten ist richtig.
das wäre echt nice danke schon mal
Greez
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Ich brauche dringend Hilfe !
Wie berechne ich den effektiven jahreszinssatz ? Z.B Das Beispiel 5.5 aus dem Buch:
Darlehensbetrag 500'000
Bearbeitungsgebühr ist 3% von Darlehensbetrag (also 15'000)
i=5%
Kontoführungsgebühren 20 € jahrlich
Laufzeit 3 Jahre
i eff=6,13%
wei berechne ich genau diese 6,13 % ???
Bitte Hilfe!
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Derivate Beispiel 16
kann mir da bitte jemand helfen?
ich komm einfach nicht auf das richtige Ergebnis!
ich habs auch in meinen Unterlagen vom letzten Semester nirgends drinstehen. ich komm jedes Mal auf 21.764,98 ...
DANKE!!
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a)Zitat von FL0
Zins 6%:
6*1,06^-0,5 + 6*1,06^-1,5 + 106*1,06^-2,5 = 102,96
b)
c)
d) 6*1,05^-0,5 + 6*1,05^-1,5 + 106*1,05^-2,5 = 105,26
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19760+3,4*304*e^(0.05*(10/365)) = 20'795,02
Kannst du mir mit meinem Beispiel helfen?
Geändert von 4956 (24.01.2013 um 18:12 Uhr)
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Aktienkurs heute: 138 .................Strikepreis St = 130 oder 150
Ausübungspreis CALL: X = 140
Wert der CALL Option ... max (St-X ; 0) ... heisst wenn der Aktienkurs > X dann nimmst Du St-X ; ansonsten NULL
nun zum Rechenweg:
152*130 + max(130-140;0)*x = 152*150 + max(150-140;0)*x
152*130 + 0*x = 152*150 + 10*x
-3040 = 10*x
x = -304 >>> bedeutet: man muss 304 Calls verkaufen = SHORT! >>> wir bekommen Geld!!!
Portfoliowert: 152*130 + 304*3,4*e^0,05*(10/365) = 20.795,02
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Warum schreiben die in Fragen immer, Sie haben einen LONG Future abgeschlossen. das heißt doch nix anderes als, dass ich einen Future gekauft habe. interessant wäre doch dann ob Call oder Put, also ob ich mir die Option zu kaufen oder verkaufen gekauft habe.... oder versteh ich das falsch?
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Du kannst ja auch einen Future VERkaufen, da wärst du short. Deswegen steht in dem Fall Long, weil du der Käufer bist
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Bitte denk daran: Future ist was völlig anderes als eine Option!!!!
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Bei einem Indexstand von 2900 möchten Sie auf einen Anstieg des DAX spekulieren. Der DAX Future mit Fälligkeit in 2 Monaten notiert bei 2925. Die Kontraktgröße ist der 25fache Indexstand, der geforderte Margin pro Kontrakt liegt bei 9000€. Nehmen Sie an, dass eine Direktinvestition (long Future) in den Index ohne Transaktionskosten möglich wäre, dass der Index um einen Punkt steigt, und eine Indexveränderung von einem Punkt zu einer Veränderung der Future-Notierung um genau einen Punkt führt.
a) Wie groß ist die Rendite Ihres Investments, wenn Sie sofort nach dem Anstieg des Index um einen Punkt Ihre Position glatt stellen?
b) Wie groß ist die Hebelwirkung der Investition in den Future (im Vergleich zur Inv. in den Index)?
Es wird so gerechnet: (warum?)a.) 25:9000= 0,0027778 --> 0,278%
b.) (25:2900) : (25*25:9000) = 0,00862 : 0,0694
entspricht 1:8 Hebel = 8
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