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Kann mir bitte jemand bei dieser Aufgabe helfen?
Aufgabe 10:
Die Nominale eines Swags beträgt 380.000 Euro. Laufzeit wird auf 2 Jahre fixiert, Zahlungen werden jährlich geleistet. Als Referenzzinsstz ist der 12-Monats-EURIBOR festgelegt. Zuletzt wurde der EUIBOR mit 3,4% beobachtet. Als Swapkupon werden K=3,25% vereinbart.
Welche Zahlungen resultieren daraus für die einzlenen Zeitpunkte t=1 und t=2
Richtig ist:
a) Die Ausgleichszahlung für den Zeitpunkt t=2 kann noch nicht bestimmt werden.
b) die fixe Zahlung beträgt in beiden Jahren 12.350
d) Die Ausgleichszahlung im ersten Jahr in Höhe von 570 erfolgt vom Swapverkäufer an den Swapkäufer.
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