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Thema: Finanzmanagement PS Schiestl SS13

  1. #21
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    hallo leute, ich konnte leider letzten dienstag, den ausweiche-termin, nicht wahrnemen, da ich eine andere proseminar klausur hatte. kann mir bitte jemand sagen, welche beispiele durchgerechnet worden sind! vielen dank!

  2. #22
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    Geändert von Maggo (20.06.2013 um 19:07 Uhr)

  3. #23
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    Hat jemand von euch Aufgabe 14 seite 8 gerechnet und kann mir da vielleicht weiterhelfen?
    Um den Diversifikationsvorteil zu berechnen habe ich zuerst die Portfoliovarianzberechnet da bekomme ich 0,0117 raus.
    Die muss ich doch dann von den Varianzen der beiden Aktien abziehen. Muss ich dann dann Varianzen der beiden Aktien einfach addieren oder auch gewichten oder nehm ich da die Formel Var = Var(A) + Var(B) + 2* Cor wobei die Correlation bei dem Beispiel eh Null ist. Hoffe ihr versteht die Frage
    Geändert von Maggo (21.06.2013 um 18:31 Uhr)

  4. #24
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    Hab das Proseminar schon vor 2 Semestern gemacht. Kann mir jemand die Unterlagen schicken? Danke csaf9844@uibk.ac.at

  5. #25
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    Zitat Zitat von Maggo Beitrag anzeigen
    Hat jemand von euch Aufgabe 14 seite 8 gerechnet und kann mir da vielleicht weiterhelfen?
    Um den Diversifikationsvorteil zu berechnen habe ich zuerst die Portfoliovarianzberechnet da bekomme ich 0,0117 raus.
    Die muss ich doch dann von den Varianzen der beiden Aktien abziehen. Muss ich dann dann Varianzen der beiden Aktien einfach addieren oder auch gewichten oder nehm ich da die Formel Var = Var(A) + Var(B) + 2* Cor wobei die Correlation bei dem Beispiel eh Null ist. Hoffe ihr versteht die Frage

    Berechnung Portfoliorisiko:
    A: 0,75^2 * 0,016 + B: 0,25^2 * 0,0576 (hier brauchst man keinen Risikoverbund berechne, da die Kovarianz Null ist)
    Varianz = 0,0045 --- Vola = 6,71%

    Risiko mit einer Kovarianz von +1 ausrechnen
    = 0,0045 + Risikoverbund (2 * 0,75 * 0,25 * 0,04 * 0,24 * +1)
    Varianz = 0,0081 --- Vola = 9%

    Differenz zwischen 9 % und 6,71% = 2,29% = Risikovernichtungseffekt / Diversifikationsnutzen.

  6. #26
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    kann mir bitte jemand beispiel 12 seite 17 erklären?

  7. #27
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    Ja vielleicht, nur ohne Unterlagen gehts nicht. Daher nochmal die bitte mir die zu schicken. csaf9844@uibk.ac.at Wär echt dankbar!

  8. #28
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    Avatar von pesi_20
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    Autokorrelationstest kann man sausen lassen oder?!

  9. #29
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    Kann jemand das Bsp. 3 Seite 16?

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