VU Schlussklausur SS2013

[wim]

Hallo!

Wann findet eigentlich die VU-Gesamtprüfung statt? Im Olat steht nur was von der Nachprüfung am 1.7. Aber wann ist der reguläre Termin, und wo?

[csam3007]

Steht im Syllabus 21.06 15:00 Technik

[Outblast]

Vielleicht können wir uns hier ein bisschen austauschen
Hier die Invest FB Gruppe für alle die sie noch nicht kennen:
...

[Outblast]

Kann mir jemand sagen wie ich in der Datei BSP_Vorbereitung_SK_SS2013-2 bei Beispiel 1 die Antwort 150 Put Optionen kaufen errechne?
Ich komme da immer auf 300
48*100 = 54 * 100 + (54-52) * x (Zinssätze kürzen sich ja raus)
4800 = 5400 + 2x
-600 = 2x
x = 300
??
Oder mache ich was grundsätzlich falsch?

[beans22888]

du machst ja beim kauf von Put-optionen den Gewinn wenn sie sinken. Du hast den Gewinn bei Kauf einer Call Option gerechnet in dem Fall wäre es dann aber auch - 300 also ein Verlust.
Also
48*100+4x=5400+0x
5400-4800/4= 150 =X

[derei]

Ein Analyst wird beauftragt die Aktie der IFAG zu bewerten. Nach Auswertung der wichtigsten
Unternehmenskennzahlen kommt der Analyst zu folgenden Prognosen hinsichtlich der
Dividendenzahlungen in den nächsten Jahren: Im ersten Jahr wird keine Dividende erwartet.
Ab dem zweiten Jahr wird eine Dividende von 2 Euro pro Aktie erwartet, die in den folgenden
Jahren um 3% pro Jahr ansteigt. Bei der Ermittlung des Aktienkurses unterstellt der Analyst
eine unendliche Lebensdauer der IFAG. Er verwendet bei seinen Berechnungen einen
Kalkulationszinssatz in Höhe von 5% p.a. (diskrete Verzinsung). Welche der folgenden
Aussagen ist/sind richtig? (Runden Sie nur das Endergebnis auf 2 Nachkommastellen!)
a) Der rechnerische Aktienkurs im Zeitpunkt t=0 beträgt 95,24 Euro.

wie kommt man hier auf 95,24?
2/(0,05-0,03)=100?

[Outblast]

Du musst die 100 noch um ein jahr abzinsen, da ja t 0 gefragt ist. 1 jahr deshalb weil sich der barwert der rente auf die periode vor der ersten Zahlung bezieht.

[kröte08]

Folie 36
Eine endfällige Kuponanleihe mit aktuellem Börsenkurs von 102,56%, einem Tilgungskurs von 100% und jährlichen Kupons in Höhe von 4% hat eine Restlaufzeit von genau zwei Jahren. Die Spot Rate für einjährige Veranlagung beträgt i1=3,1% p.a. Wie hoch ist die Spot Rate i2?
kann mir jeman bei dieser Aufgabe helfen?

[wim]

Hey! Ich hab mal ne Frage zum Thema Finanzierung...
Da gibt es ja immer diese Tabellen, wo man Einzahlung, Verzinsung, Tilgung etc. eintragen kann.
Häufig ist zudem die effektive Verzinsung gefragt. Kann man die wirklich nur mit diesem Näherungsverfahren ausrechnen? Was ist, wenn man nicht weiß, ab welcher Verzinsung ein negativer bzw. positiver Kapitalwert entsteht? Das kommt mir immer so schwammig vor, da man sich ja irgendeinen Zinssatz aussuchen muss, den dazugehörigen Kapitalwert findet und dann in die Gleichung einbezieht. Tue mich da irgendwie voll schwer die geeigneten Zinssätze für den positiven/negativen Kapitalwert zu finden. Das ist eine wahnsinnig rechenaufwendiges try and error Spiel...Gibts da net irgendeine Alternative?

[mike@sowi]

bei der VU Klausur SS2012 vom 15.06.12, wie komme ich beim Bsp. 7 auf den Emissionskurs?