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Thema: Portfolio Theory & CAPM - Exercises

  1. #1
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    Portfolio Theory & CAPM - Exercises

    Hallo,

    Bin gerade am durchrechnen der Aufgaben. Vielleicht hat von euch jemand schon alle gerechnet, und/oder die Lösungswege zu den Aufgaben.

    Habe Probleme bei der Aufgabe 7 C und der Aufgabe 20 B. Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.

    Grüße,
    David

  2. #2
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    Hey, ich bin leider noch nicht so weit.

    Vlt kannst du mir bei der 5. helfen. Und zwar um den Diversifikationsvorteil zu berechnen brauche ich das Durchschnittsrisiko. Ich komme da bei den Aktienanteilen auf Xa=-0,23 und Xb=1,23 und dann auf ein Risiko von 11,07%. sollte aber 13,44 Rauskommen. Kann mir da evtl jemand weiterhelfen

    ____

    Nach langem rechnen hab ich es nun rausbekommen. War ja ganz einfach Durchschnittsrisiko...

  3. #3
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    hallo,
    wollt fragen, ob jemand schon Exercise 11 gerechnet hat und mir das vielleicht erklären könnte. Steh bei dem Beispiel grad total auf der Leitung.
    lg babsi

    -> habe jetzt doch auch rausbekommen
    Geändert von babsi1635 (22.11.2013 um 14:30 Uhr)

  4. #4
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    Zitat Zitat von davids Beitrag anzeigen
    Hallo,

    Bin gerade am durchrechnen der Aufgaben. Vielleicht hat von euch jemand schon alle gerechnet, und/oder die Lösungswege zu den Aufgaben.

    Habe Probleme bei der Aufgabe 7 C
    Grüße,
    David
    Hast du die 7C rausbekommen? Häng da leider auch. Weiss sonst jmd wie die geht?

  5. #5
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    Hallo,

    also i bin ma net ganz sicher, aber i hab mal folgenden Ansatz probiert und zwar:
    mü vom portfolio = 0,5*0,08 + 0,5*0,12 = 0,1
    12000*0,1= 1200 (Rendite vom PF) davon hab i 80 Euro Zinsen vom Loan abgezogen (2000*0,04= 80) -> 1120
    dann hab i 1120/10000=11,2%

    hoff es stimmt so. hast du zufällig exercise 13 scho gerechnet...weiß da net wie anfangen.

    LG Babsi

  6. #6
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    Zitat Zitat von babsi1635 Beitrag anzeigen
    Hallo,

    also i bin ma net ganz sicher, aber i hab mal folgenden Ansatz probiert und zwar:
    mü vom portfolio = 0,5*0,08 + 0,5*0,12 = 0,1
    12000*0,1= 1200 (Rendite vom PF) davon hab i 80 Euro Zinsen vom Loan abgezogen (2000*0,04= 80) -> 1120
    dann hab i 1120/10000=11,2%

    hoff es stimmt so. hast du zufällig exercise 13 scho gerechnet...weiß da net wie anfangen.

    LG Babsi
    Vielen dank, hab es grad auch anders rausbekommen

    also die 11,2% hab ich so rausbekommen: es werden 0,2 ins Risikofreie investiert und 1,2 in 50/50PF. Das mü vom Pf habe ich wie du rausbekommen =0,1. habe dann aber -0,2*0,04+1,2*0,1 gerechnet und dann kommt auch 11,2% raus.

    Aber was sind die 9,33% bei der Lösung?

    werde dir sobald ich soweit bin bei der 13 helfen

  7. #7
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    Bin grad unterwegs...schau ob i des hab wenn i wieder zuhause bin

  8. #8
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    7 c)
    MÜ: 6.000 * 0,08 +6000*0,12 - 2000 * 0,04 = 1120€
    RoI: 1120/10.000 = 11,2 %
    die 9,33 % kommen raus wenn man 1120 durch die total investierte Menge,also die 12.000 teilt.

    Hat jemand die 12?

    lg

  9. #9
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    Exercise 12:
    beta_a = sigma_am / sigma_m^2 = 0,05/0,2^2 = 1,25

    beta_b = sigma_bm / sigma_m^2 = 0,02/0,2^2 = 0,5

    beta_ab=x_a*beta_a+x_b*beta_b = 0,4*1,25+0,6*0,5 = 0,8

  10. #10
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    Wie berechnet man denn das market portfolio bei Aufgabe 14? Also "c"?

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