FIWI GK Fachprüfung

[biene0112]

hi, meine ergebnisse zur klausur 9/04:

1.a. 1,8
b. 0.95
c. 20%
d. 41% (für sys. risiko hab ich 9%)

2. a. 12%
b. 9,7%

3. CO =2.19

4. unterschiedliche Risikoverteilung (sys. und unsys. Risiko)

5. P0= 20

6. studentXXX ansatz scheint richtig zu sein.

7. ebenfalls

8. meine vermutungen: 1.r (S67), 2.f,3. r,4.r ,5.r, 6.? (sys. Risiko), 7.?, 8.r, 9.?, 10.? (tendier eher zu f), 11.f. 12.f (S415)

hallo csad,

kannst du mir erklären wir du die nummer drei rechnest? danke!

biene

[Angelika]

Hallo! Wo bekomme ich denn die Klausuren? Bei der ÖH oder beim Institut? Danke!

[biene0112]

Hallo! Wo bekomme ich denn die Klausuren? Bei der ÖH oder beim Institut? Danke!

auf der institutshomepage

biene

[BartMan]

hi,

ich hab 02/2005 probiert

1) keine ahnung

2) sigma portfolio: 5,43
korrelationskoeffizient: -5,57

4) 95,89

7) keine ahnung; kann mir wer erkl�ren wie man das rechnet? das haben wir im ps nicht gemacht

biene

also, die 1. hab ich so gemacht:

C=S-B
I. 12=58S-104B
II. 0=39S-104B (*-1)

I. 12=58S-104B
II. 0=-39S+104B

12=19S S=0,631578947

in I. einsetzen: 12=36,63-104B
B=0,236842

C=46*0,631...-100*0,236... = 5,37

Bei einem Put machst das selbe, nur mit der Formel P=B-S

Beispiel 7:
I. 0,16=rf+(Erwartete Marktrendite - rf)*1,5
II.0,08=rf+(Erwartete Marktrendite - rf)*0,5 /(-1)

Wenn du nach rf aufl�st solltest du auf rf=Erwartete Marktrendite-0,08
kommen. das setzt du in I ein und du kannst dir die Marktrendite ausrechnen. Diese setzt du in der obigen formel ein und du hast rf.

um b) zu l�sen brauchst du wieder die gleiche formel wie I. und II.:

0,14= 0,04+(0,12-0,04)*�c

auf �c l�sen (=1,25) und dieses in der formel f�r die sys. Varianz eingeben:

Varianz sys c=�c^2*varianz des marktes=351,5625

hoffe das hilft dir weiter!

[BartMan]

hi,

ich hab 02/2005 probiert


2) sigma portfolio: 5,43
korrelationskoeffizient: -5,57

biene

Wie hast du den Korrelationskoeffizient ausgerechnet??

[Armin]

hier noch ein paar lösungen (kann die jemand bestätigen??):


04/2005
1) Barwert = 2.066.666,67 KW= -533.333,33
r,f,f,f,r,f,f,f,r

03/2005
2) Beta = 0,95
4) a) 299,98 ???
f,r,f,f,r,r,r,?,?,r

02/2005
1) P = 3,6
2) A: E(r)= 5, Sigma = 8,54% B: E(r)= 7, Sigma = 11,79%
5) B = 3.534.545,46 KW = 534.545,46
7) a) E(r) = 12%
r,r,f,?,f,?,f,?,?,r

10/2004
3) a) A: x = 0,36 B: x = 0,64
5) S = 136,38
7) b) r24 = 6,8%
?,r,f,f,f,?,?,f,f,f

[biene0112]

hi,

ich hab 02/2005 probiert


2) sigma portfolio: 5,43
korrelationskoeffizient: -5,57

biene

Wie hast du den Korrelationskoeffizient ausgerechnet??

hi,

danke erst mal für deine hilfe

korrkoeff

natürlich ein tippfehler, kann ja gar nicht sein
ist bei mir -0,49
bei dir?

biene

[Armin]

hi,

ich hab 02/2005 probiert


2) sigma portfolio: 5,43
korrelationskoeffizient: -5,57

biene

Wie hast du den Korrelationskoeffizient ausgerechnet??

hi,

danke erst mal für deine hilfe

korrkoeff

natürlich ein tippfehler, kann ja gar nicht sein
ist bei mir -0,49
bei dir?

biene

wie errechnest du den korrelationskoeffizienten???

[biene0112]

korrkoeff(ab) = sigma(ab) / sigma(a) * sigma(b)


kannst du mir erklären wie du 02/2005 die fünfte aufgabe gerechnet hast? danke!


biene

[csad]

@biene: nr.3, 9/04: also der schiestl hat uns eine methode gezeigt, die etwas anders ist als die vom schredelsecker. würd eigentlich nicht empfehlen, die zu verwenden, weil er ist nicht mehr dazu gekommen uns zu zeigen, wie man daraus x und M errechnet. jedenfalls geht sie über folgende zwei formeln:

p=[(1+r)-S(-)/S0] / [S(+)/S0-S(-)/S0] (p entspricht schredeleckers w)

und C0 = C(+).p /(1+r) bzw P0 = C(-).(1-p)/(1+r)

@armin: korr.koeff.=COV/sigmaA.sigmaB


meine ergebnisse zu 2/05:
1.C0=5,37
P0=3.6

2.EA=5%, EB=7%, sigmas 8,54 und 11,79, COV=-47, sigmaPF=5,4%, korr.koeff.= -0,47

4. eigentlich müsst B0= 95,77 sein, was mich stutzig macht is, dass ich die 1 und 2jahres ZBs nicht gebraucht hab...

5. KW=534545,455, aber da bin ich mir auch nicht sicher, ob mein rechenweg da stimmt -> (12.36.600.0,75)/(0,08-0,025) für den EW - hast du das gleich gerechnet armin, und meinst du, das stimmt so?

7. EM=12
sigma-sys.C=18,75

8. r,r,f,?,f,f,f,r,?,r

also die MC-fragen sin scho gschissn. und mit minuspunkten.