FIWI GK Fachprüfung

[BartMan]

korrkoeff(ab) = sigma(ab) / sigma(a) * sigma(b)


biene

Was ist genau das sigma(ab)???

[biene0112]

korrkoeff(ab) = sigma(ab) / sigma(a) * sigma(b)


biene

Was ist genau das sigma(ab)???

sigma(ab) ist die kovarianz von ab
berechnung klar?

lg
biene

[BartMan]

ja, aber wie wie kommst du auf sigma(ab) ohne den Korrelationskoeffizienten zu haben??

[biene0112]

ja, aber wie wie kommst du auf sigma(ab) ohne den Korrelationskoeffizienten zu haben??

sigma(ab) = 0,25*(-8-5)*(25-7) + 0,5*(6-5)(-4-7) + 0,25*(16-5)(12-7) =
sigma(ab) = -50,25

korrkoeff = -50,25 / (8,54*11,79) = -0,49


kannst du mir bei 02/2005 1) auch noch die berechnung des puts sagen? tut mir leid, ich check das einfach echt nicht!

biene

[Armin]

@biene: nr.3, 9/04: also der schiestl hat uns eine methode gezeigt, die etwas anders ist als die vom schredelsecker. würd eigentlich nicht empfehlen, die zu verwenden, weil er ist nicht mehr dazu gekommen uns zu zeigen, wie man daraus x und M errechnet. jedenfalls geht sie über folgende zwei formeln:

p=[(1+r)-S(-)/S0] / [S(+)/S0-S(-)/S0] (p entspricht schredeleckers w)

und C0 = C(+).p /(1+r) bzw P0 = C(-).(1-p)/(1+r)

@armin: korr.koeff.=COV/sigmaA.sigmaB


meine ergebnisse zu 2/05:
1.C0=5,37
P0=3.6

2.EA=5%, EB=7%, sigmas 8,54 und 11,79, COV=-47, sigmaPF=5,4%, korr.koeff.= -0,47

4. eigentlich müsst B0= 95,77 sein, was mich stutzig macht is, dass ich die 1 und 2jahres ZBs nicht gebraucht hab...

5. KW=534545,455, aber da bin ich mir auch nicht sicher, ob mein rechenweg da stimmt -> (12.36.600.0,75)/(0,08-0,025) für den EW - hast du das gleich gerechnet armin, und meinst du, das stimmt so?

7. EM=12
sigma-sys.C=18,75

8. r,r,f,?,f,f,f,r,?,r

also die MC-fragen sin scho gschissn. und mit minuspunkten.

4) hab ich so gerechnet: B=5/1,05+5/1,06²+105/1,066³=95,89
5) hab den gleichen Rechenweg, nur ich glaub das das der Barwert und nicht der EW ist!

[Armin]

korrkoeff(ab) = sigma(ab) / sigma(a) * sigma(b)


kannst du mir erklären wie du 02/2005 die fünfte aufgabe gerechnet hast? danke!


biene

hab folgendermaßen gerechnet:

B= (12*36*600*0,75)/(0,08-0,025) = 3.534.545,455 - 3.000.000 = 534.545,455

[biene0112]

4) hab ich so gerechnet: B=5/1,05+5/1,06²+105/1,066³=95,89

kann ich bestätigen hab ich gleich

biene

[Armin]

ja, aber wie wie kommst du auf sigma(ab) ohne den Korrelationskoeffizienten zu haben??

sigma(ab) = 0,25*(-8-5)*(25-7) + 0,5*(6-5)(-4-7) + 0,25*(16-5)(12-7) =
sigma(ab) = -50,25

korrkoeff = -50,25 / (8,54*11,79) = -0,49


kannst du mir bei 02/2005 1) auch noch die berechnung des puts sagen? tut mir leid, ich check das einfach echt nicht!

biene

meine berechnungen:

p=(1,04-39/46)/(58/46-39/46)
Put=((1-p)*(46-39))/1,04

[biene0112]

hier noch ein paar lösungen (kann die jemand bestätigen??):


04/2005
1) Barwert = 2.066.666,67 KW= -533.333,33
r,f,f,f,r,f,f,f,r

hi,

das hast du nur neun bei den MC
hast du dich vielleicht vertippt?

biene

[biene0112]

03/2005
2) Beta = 0,95
4) a) 299,98 ???
f,r,f,f,r,r,r,?,?,r

kannst du mir sagen wie genau man 2) berechnet?

bei 6) hab ich r = 5,89
kann das wer bestätigen?

biene