FIWI GK Fachprüfung

[Armin]

ja, aber wie wie kommst du auf sigma(ab) ohne den Korrelationskoeffizienten zu haben??

sigma(ab) = 0,25*(-8-5)*(25-7) + 0,5*(6-5)(-4-7) + 0,25*(16-5)(12-7) =
sigma(ab) = -50,25

korrkoeff = -50,25 / (8,54*11,79) = -0,49


kannst du mir bei 02/2005 1) auch noch die berechnung des puts sagen? tut mir leid, ich check das einfach echt nicht!

biene

meine berechnungen:

p=(1,04-39/46)/(58/46-39/46)
Put=((1-p)*(46-39))/1,04

hi armin,

wie rechnest du bei der aufgabe beim call?

lg
biene

das p ist das gleiche nur
Call = (p*(58-46)/1,04

[mvp81]

Habe auch probleme bei den Puts und Call Berechnungen.
Könntet mir jemand die genaue Formel sagen ?? Danke

[studentXXX]

es gibt drei Varianten für Berechnungen bei die Aufgaben mit "etweder X% nach oben oder nach unten". Duplikationsportfolio, Pseudowahrscheinlichkeiten und noch eine. Ich mache es mit dem Duplikationportfolio. Schau im Buch, es schwer das hier zu erklären und es zu schreiben.

[mvp81]

ok .... Danke

[mvp81]

Hat jemand die antworten von den MC Fragen 03 + 04 2005 ??

DANKE

[csad]

hat jemand klären können wie das beispiel mit der forward-berechnung und der arbitrage zu rechnen ist? nr 4 in der fp 3/05

[mvp81]

zu Frage 6 , 04 / 2005


--> erhalte für forwardzinssatz r13 7% und nicht 5,5 % ??!!
Kann mir jemand sagen welche Formel man verwenden muss !!
Habe es so gerechnet: r13= ( 1,06³/1,04)^1/3-1 - 1= 7%

So hab ich es gelernt ??!!