alte VU- Klausuren

[skobi]

Hi! rechne gerade die alten Klausuren und stehe bei Aufgabe 9 von der Klausur WS 09/10 an- kann mir vllt irgendjemand weiter helfen?
hier die Angabe:
Aufgabe 9: (10,00 Punkte)
Ein Unternehmen hat vor 2,75 Jahren einen Swap mit einer Gesamtlaufzeit von 4 Jahren
gekauft. Bei diesem Swap wird jährlich ein fixer Zins von 4% gegen den 12-Monats
-LIBOR getauscht. Der Nominalbetrag ist 1 Mio. EURO. Vor neun Monaten (= 0,75 Jahre)
war der 12-Monats-LIBOR bei 3,25%. Aktuell werden folgende Spot Rates (diskrete
Verzinsung) beobachtet:
Fristigkeit in Jahren: t=0,25 mit zins 3,75% und t=1,25 mit zins 4,25%
Welchen Wert hat dieser Swap aus Sicht des Unternehmens? Zwischenergebnisse sind
auf 4 Nachkommastellen gerundet.
[IMG]file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png[/IMG]
a) - 192.745
b) 0
c) + 172.930
d) + 4.576
e) - 3.868

danke

[Vaellery]

Hallo!


also du rechnest erst mal den Kupon aus.

K: 4,0 * 1,0375^-0.25 + 104 * 1,0425^-1.25 = 102,6909

dann rechnest du den Floater aus.

F: 103,25 * 1,0375^-0.25 = 102,3041


Jetzt in die Formel einsetzen Nominale * ( F-K) : 100


1000000 * ( 102,3041-102,6909) : 100 = -3868


LG Vaellery

[skobi]

vielen dank!