PS Finanzmanagement SS12 Stöckl - Übungsaufgaben

[WOWWW]

Hi,

kann mir jemand die Aufgabe 8b erklären? Komme da nicht weiter? Danke!!

[Stefan002]

Hallo,

8b)
u=2*0,1-1*0,04=0,16
o²=2²*0,1²=0,04
o=0,04^0,5=0,2

[WOWWW]

Super Danke dir! Hast du für die Aufgabe 7c auch ne Lösung. Komm da nicht auf das total investment von 9,33%. Danke schonmal!

[christoph1000]

7c würde mich auch interessieren

[asdfjklö]

Weiß jemand von euch wie man bei 6 und 7 rf berücksichtigt? Komm iwie nicht auf die richtigen ergebnisse.

[germanagement]

6 und 7 wär echt wichtig, wir kommen da einfach nicht drauf!

(update: hat sich erledigt, für alle als tipp: minuszeichen bei korrelation nicht übersehen)

[~alex~]

Weiß jemand wie man die 9b und c rechnet?? Gibts da eine Formel dafür??

Danke schonmal

[germanagement]

ist garnicht schwer: b) 0,05 = xA * 0,1 + (1-xA)*0,04 --> umformen und für xA erhältst du dann 0,166666666 und für xB = 1 - xA
c) die kovarianz von Risk und risikoloses papier ist 0, daher ist c) auch ganz schnell zu lösen.
sigma(0,2)² = xA² * 0,0036 (die anderen terme fallen ja weg, weil die varianz des risikolosen papiers 0 ist und die kovarianz auch 0 ist), dann also wieder umformen und für xA erhälts du dann 3,333333 und für xB =-2.3333333333
das heißt, dass du long in Risk zu 333,3333 % gehst und short in risikoloses papier zu 233,3333 %

[~alex~]

Super, vielen Dank!! Da bin ich wohl bissl aufm Schlauch gestanden
Danke!!

[WOWWW]

7c immer noch keiner ?