Nachbesprechung Gesamtprüfung Juli 2010

@ ATR

Hmm..das weiss ich leider nicht..aber ich würde sagen, dass das falsch ist, weil der Effektivzins, ja nur ein zins ist und somit keine finanzielle Belastung darstellen kann.

Zitat:

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Zitat von 1080_Xtreme

• portfolio mit niedrigstem risiko ist A 100%...
• investiert man w=0,25 in A...
• direkter vergleich dominiert A--> B
• investiert man w=0,5 in A ... 22% --> 1,5%
• aus beiden kann man ... risikofreies Portfolio generieren (geht glaub ich nicht, Co=0 heißt ja dass sie nix miteinander zu tun haben und somit kann das risiko nie ganz rausgehen)

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Wie kommt man hier auf die 1,5 %. Kann mir das bitte jemand erklären? Irgendwie häng ich grad. :(
Also ich rechne so:

erwartete Rendite:

up = 0.5(12%) + (1 - 0.5)(10%)

up = 11%

Variance:

Var = (0.5)^2(0.15)^2 + (1 - 0.5)^2(0.2)^2 + 2(0.5)(1 - 0.5)(0)(0.15)(0.2)

Var = 0.0156

Standardabweichung:

Var^0,5 = (0.0156)1/2

var^0,5 = 0.125 = 12.5%