VU-Schlussklausur SS 2010 - Beispiele zur Vorbereitung

gleiches Problem.... hat jemand eine Idee?

Zitat:

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Zitat von Hindu

Bin zwar spät dran aber vielleichts liest es ja noch wer und kann mir bei der Aufgabe helfen..

Ein Investor kauft am 23.5. eine Call-Option (Ausübungspreis 50)
auf die ALPHA-Aktie um 5,9 Euro. Der Aktienkurs an diesem Tag
beträgt 52 Euro. Zehn Tage später - am Verfallstag der Option -
steht der Aktienkurs bei 56. Wie hoch ist der effektive
Jahreszinssatz den der Investor in diesem Zeitraum erzielt hat?
Folie 59
Rechnen Sie mit 365 Tagen pro Jahr.
a) 0,21%
b) 106,35%
c) 84,68% :)
d) 14,57%
e) 3,87%

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Wir haben die Option um 5,9 Euro gekauft und haben somit das Recht um den Ausübungspreis von 50 zu kaufen.

Zehn Tage später ist der Aktienkurs bei 56. Durch die Option haben wir also einen Gewinn von +6, müssen aber den Kaufpreis in Höhe von 5,90 bezahlen.

ieff tag = 10 Wurzel (6/5,90) = 0.001682

ieff jahr = (1+iefftag)^365 - 1 = 0.8468 = 84,68%

;-)

DANKE :cool:

super danke!!!

so leute, nun wird es bald ernst ... hoffen wir, dass es eine gute und faire prüfung wird. ;) in dem sinne, uns allen viel erfolg! :)

Zitat:

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Zitat von jublu1984

so leute, nun wird es bald ernst ... hoffen wir, dass es eine gute und faire prüfung wird. ;) in dem sinne, uns allen viel erfolg! :)

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viel Erfolg!!!!!!