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a)
man weiß dass das portfolio zu 40% aus aktie A besteht, also können B und C zusammen noch 60% ausmachen
0,12 = 0,4*0,08+b*0,16+(0,6-b)*0,14
--> das ergibt für B 20% und für C (0,6-B) 40%
b)
0,10=x*0,04+(1-x)*0,12 (wobei x für risk-free steht)
--> rf=25%, TP=75%
schau hier rein, da wurde schon so einiges besprochen!
http://www.sowi-forum.com/forum/thre...Cfungen/page22
hast Recht bei Frage 10. Heteroskedastie ist mit dem Martingale-Modell vereinbar, nicht aber mit dem Random-Walk-Modell (Normalverteilung)!!!
Kannst du mir bitte sagen wie du die SML zeichnest? wie komm ich auf Beta?
danke!
Zitat:
Zitat von Monseniore Grüny
also, in einem hab ich mich vertan, die effizienten portoflio liegen nicht auf der SML sonder auf der capital market line!Zitat:
Zitat von tommib13
ist auf den folien auf seite 92 (hauser) super zu sehen:
koordinatensystem: y- achse: returns, x-Achse volatility (total risk)
wenn du also schon zwei punkte hast von denen du weisst, dass sie effizient sind, zeichnest du anhand denen die capitalmarktlinie, dann zeichnest du den dritten punkt ein (sind ja immer retrun und volatitlität gegeben) und schaust ob er auf der linie liegt, so easy! wenn ja effizientes PF, wenn nein nicht!
beta brauchst du hierfür nicht!
hmm also ich glaube nur mit zeichnen ist es bei der frage 1 nicht getan grüny. die standardabweichung von PF 3, ist ja 9,48. Woher weißt du, ob das genau auf der Linie liegt???
ähm, ja ok. ähm! SCHEISS auf die standardabweichung! kein plan eyZitat:
Zitat von infy
Hallo,
hat jemand ein Ergebnis für die Aufgabe 1 aus der Klausur vom September 2011?
Bei a) habe ich den Zinssatz berechnet, aber wie geht man weiter vor?
Bei b) bekomme ich 54,69 raus, kann das stimmen?
Danke schonmal
hallo,
deine ergebnisse solten so stimmen. in der "lösung" wurde ein Jahr zu wenig gerechnet bei b. a sollte fertig sein.
--> http://www.sowi-forum.com/forum/thre...light=0%2C1235
hier wird darüber diskutiert aber ich bin mir sicher auch laut folien S. 9 dass dein Ergebniss stimmmt.