muss mich da auch erst durch die anderen Formeln rantasten:)
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muss mich da auch erst durch die anderen Formeln rantasten:)
Habe daZitat:
Zitat von KK
syst. risiko =3.75
unsyst = 4.68
deine ergebnisse koennen nicht stimmen weil gesamtrisiko^2= unsyst^2+syst^2
und das risiko ist 6% laut angabe
weiss nicht ob meins stimmt aber ich befuerchte deins ist ganz bestimmt nicht richtig wenn ich die aufgabe richtig verstanden habe
Könntest du den Rechenweg posten, ich komme da irgendwie nicht drauf!Zitat:
Zitat von avanche
Danke
Jetze wäre der Rechenweg wirklich interessant, weil i bekomm wieder was anderes raus.
so also
1)sigma^2 gesamt=sigma^2 unsyst + sigma^2 syst
2) sigma^2 syst = beta i^2 * sigma^2 markt
3) Ei = rf+ beta i * risikopraemie
diese drei sachen brauchen wir
beta i bekomme ich aus 3) gegeben risikopraemie 4% und rf 6% --> beta i = 0.75
dann bekomme ich sigma syst der aktie aus 2) sigma markt = 5 und betai 0.75
macht sigma s =3.75 dann kann man in eins gegeben gesamtrisiko con 6% das unsystematische ausrechnen
weiss nicht ob richtig ist was haltet ihr davon
Wo hast du rf und RP her?
@avanche:
ich habe gleich wie du gerechnet und hab auch die gleichen Ergebnisse. Das einzige wo ich mir nicht sicher bin ist, ob das sigma vom Porfolio (wie in der Angabe) als sigma vom Markt angenommen werden darf. Ich habs jedenfalls so gemacht.
@ csae1430:
das steht in der Angabe: rF= 6% und RP=4% (auf Seite 8 unten)
@lavanda habs inzwischen gesehen! Danke
Frage hast du schon Bsp. 8, S. 9
Mir fehlt nur noch der Rechenweg wie ich auf sigmaBunsy und sigmaBsyst. komme, wäre für Hilfe dankbar!
Ok. Die Risikoprämie hast du schon berechnet. Dann kannst du folgende Gleichung aufstellen:
E (B) = rf + Beta * Risikoprämie
16 = 6 + Beta * 8
Beta ist folglich 1,25
nun die Formel für Sigma system. verwenden (= 1,25^2 * 144 = 225) Gesamtrisiko ist gegeben.
Lg