wochentest 5 - SS 2008

hallo bräuchte dringend eure hilfe bei dieser aufgabe!

Ein Investor hat drei verschiedene Möglichkeiten, sein Kapital anzulegen. Die erste Alternative verspricht eine Rendite R1=0,03, die zweite eine Rendite R2=0,05 und die dritte eine Rendite R3= 0,12. Wie hoch ist die erwartete Rendite eines Portfolios, das aus 1/3 der ersten, aus 1/2 der zweiten und aus 1/6 der dritten Anlageklasse besteht? (Ergebnis bitte als Dezimalzahl und NICHT als Prozentzahl angeben, z.B. Ergebnis = 0,06 = 6 %. Richtige Antwort = 0.06.)

antwort: 0.055

Rp = 1/3 * 0.03 + 1/2 * 0.05 + 1/6 * 0.12 = 0.055

ist die aufgabe (1) auf dem aufgabenblatt 8.

Zitat:

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Zitat von nen

Rp = 1/3 * 0.03 + 1/2 * 0.05 + 1/6 * 0.12 = 0.055

ist die aufgabe (1) auf dem aufgabenblatt 8.

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vielen dank!!!!!!!!

Bräuchte dringend Hilfe bei folgender Aufgabe:

Die Nutzenfunktion in Bezug auf Rendite Rp und Risiko σp eines Anlegers lautet:
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1.../eq_2357a4.gif
Wie hoch ist der Grenznutzen von Rp wenn die Standardabweichung σp = 0.04 ist und die Anlage dem Investor einen Nutzen von 0.0205 stiftet?

U = RP^2*qp^-0,1

Zitat:

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Zitat von nitro0815

Bräuchte dringend Hilfe bei folgender Aufgabe:

Die Nutzenfunktion in Bezug auf Rendite Rp und Risiko σp eines Anlegers lautet:
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1.../eq_2357a4.gif
Wie hoch ist der Grenznutzen von Rp wenn die Standardabweichung σp = 0.04 ist und die Anlage dem Investor einen Nutzen von 0.0205 stiftet?

U = RP^2*qp^-0,1

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Du brauchst zuerst Rp. Das erhältst du durch Umformen der Nutzenfunktion:

Rp=wurzel(U/sigma^-0.1) = 0.1219

dann differenzierst du einfach nach Rp:
U'(Rp)=2*Rp*sigma^-0.1 = 0.3364

hallo kennt sich jemand mit dieser aufgabe aus - finde leider keine formel dafür am aufgabenblatt:
Eine Anlegerin investiert ihr Kapital zu 50% in eine Aktie mit einer Rendite von 0.08 und einer Standardabweichung sigma m von 0.02. Für die restlichen 50% des Kapitals kauft sie eine risikofreie Anlage mit einer Rendite von 0.02. Bei welchem Nutzenniveau tangiert die Indiffenrenzkurve die Risiko-Rendite-Gerade (Budgetgerade), wenn für die Anlegerin die Nutzenfunktion U = R^2 sigma p^-0.1 gilt??
antwort: 0.2239
danke im voraus
lg jasi

und wie sieht's mit dieser Aufgabe aus?

Die Nutzenfunktion in Bezug auf Rendite Rp und Risiko σp eines Anlegers lautet:
http://e-campus.uibk.ac.at/courses/1...eq_1f51aca.gif
Wie hoch ist die Steigung der Indifferenzkurve, dargestellt durch (d Rp)/(d σp), wenn die Anlage eine Rendite Rp von 0,05 erzielt und die Standardabweichung σp = 0,01 ist? http://e-campus.uibk.ac.at/images/spacer.gif Selected Answer: http://e-campus.uibk.ac.at/images/ci/icons/x.gif 0.0001 Correct Answer: http://e-campus.uibk.ac.at/images/ci/icons/check.gif 2
Answer range +/- 0 (2 - 2)
U Rp^2*sigma p^-0,8

Hab probiert, die Formel auf dem Anagebenblatt anzuwenden, komme aber nicht auf das Ergebnis ...

Steigung der Indifferenzkurve:
-(beta/alpha) * (Rp/op)
-(-0.8/2) * (0.05/0.01) = 2

das andere bsp bekomm ich selbst nicht heraus... aber das bsp gibts noch mit anderen zahlen - da komm ich immer aufs ergebnis :???:

Zitat:

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Zitat von Jasi

hallo kennt sich jemand mit dieser aufgabe aus - finde leider keine formel dafür am aufgabenblatt:
Eine Anlegerin investiert ihr Kapital zu 50% in eine Aktie mit einer Rendite von 0.08 und einer Standardabweichung sigma m von 0.02. Für die restlichen 50% des Kapitals kauft sie eine risikofreie Anlage mit einer Rendite von 0.02. Bei welchem Nutzenniveau tangiert die Indiffenrenzkurve die Risiko-Rendite-Gerade (Budgetgerade), wenn für die Anlegerin die Nutzenfunktion U = R^2 sigma p^-0.1 gilt??
antwort: 0.2239
danke im voraus
lg jasi

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Hi! Hab gerade im eLearning Discussion Board nachgesehen. Wenn du 0.5706 rausbekommst ist's richtig. Es gibt da einen Fehler in der Angabe (sigma p ist falsch!)

Falls du noch auf der Suche nach dem Lösungsweg bist:http://www.imgbox.de/?img=t40813x117.jpg

hi vielen dank für den hinweis - hab mir jetzt die formel angeschaut - versteh aber nicht was ich da einsetzen muss.
muss ich da nach U auflösen? und was setz ich für sigma p ein??
steh grad ein bisschen auf der leitung:)