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hm die aufgabe würde mich auch brennend interessiern! ^^Zitat:
Zitat von jublu1984
ich habs mal so berechnet, aber keine ahnung ob das stimmt!?!
Aktie long gekauft für 124
wenn der Kurs bei 130 ist werde ich meinen Put ausüben, da ich ja Gewinn mache also: -126
dann zähle ich den Kaufpreis des Puts dazu: +4
und erhalte somit ein Gesamportfolio von +2
wiwi-student was sagst du dazu? :cool:
LG
der rechenweg ist aus dem tutorium ... allerdings für mich ned so wirklich nachvollziehbar:Zitat:
Zitat von wiwi_student
aktie = 124, put long = 126
portfolio = G/V (Aktie) + G/V + Put
(+2) = (+6) + (126-130)* - P :idea: *= ergibt null
ergebnis: kaufpreis put = 4
das "+2" für das portfolio ist für mich verständlich, auch der Gewinn für die aktie von +6 ... allerdings versteh ich das mit dem put nicht ganz :cry:
Ok, hier mein Rechen- bzw. Gedankenweg! ;-)
Wir haben ein Portfolio, welches aus einer Aktie long (Kaufpreis 124) und einem Put long (Ausübungspreis 126) besteht.
Was bedeutet Aktie long? --> Wir haben eine Aktie gekauft
Was bedeutet Put long? --> Wir haben das Recht zu verkaufen
Nehmen wir an, der Aktienkurs bei Fälligkeit beträgt 130. St = 130
Wir haben die Aktie um 124 gekauft und ist nun 130 wert, wir haben also einen Gewinn von +6. Durch den Put long haben wir das Recht zu verkaufen, wenn wir es wollen. Doch werden wir um 126 verkaufen, wenn wir am Markt um 130 verkaufen können? Nein, deshalb werden wir diese Option nicht ausüben, müssen aber den Kaufpreis der Option in Höhe von 4 bezahlen, also -4.
+6 (Gewinn der Aktie)
-4 (Kaufpreis Option)
= +2
Was passiert, wenn der Aktienkurs bei Fälligkeit 120 beträgt? St=120
Wir haben die Aktie um 124 gekauft, ist heute nur mehr 120 wert. Also haben wir einen Verlust von -4.
Durch den Put long, haben wir das Recht um 126 zu verkaufen. Werden wir um 126 verkaufen, wenn wir am Markt um 120 verkaufen können? Ja, wir werden diese Option ausüben, haben also einen Gewinn von 6, müssen aber den Kaufpreis der Option in Höhe von 3 bezahlen. (+6-3= 3)
-4
+3
=-1
Wenn ihr euch mit dem Put long oder generell mit Put short, Call long etc.. unsicher seid, könnt ihr auch einfach die Formel, welche ihr auf der Formelsammlung findet, verwenden.
Pt = max(X-St,0) - p
Wenn der Kurs also 130 ist: max(126-130,0) - 4, max(-4,0) - 4, das Maximum aus -4 und 0 ist Null, somit bleibt -4 (Preis Option).
Wenn der Kurs 120 ist: max(126-120,0) -3, max(6,0) - 3, das Maximum aus 6 und 0 ist 6, also 6 - 3 = +3
Ich hoffe dies war halbwegs verständlich! ;-)
gute denkweise ;) ... nur is die frage, lässt sich das auf andere aufgaben auch so anwenden?!? meine (gepostete) lsg. ist die aus dem tutorium ... nur versteh ich nicht mehr ganz was ich dort aufgeschrieben hab :lol:Zitat:
Zitat von csak4390
super, VIELEN VIELEN DANK!!! wie immer, sehr gut erklärt!Zitat:
Zitat von wiwi_student
Wie muss ich bei der aufgabe 8 schlussklausur vom 22.01.2010??
ich hab so gerechnet 1617/1.055 und dann -33.5= 1499,2 .... 1500 stimmt das??
Zuerst den Gewinn und die Lagerkosten abziehen und dann erst abzinsen, dann bekommt man genau 1500 heraus.Zitat:
Zitat von csak5358
(1617-1-33,5)/1.055 = 1500
Hallo,
noch jemand hier??
wie funktioniert die aufgabe 3, 6, 4 der Schlussklausur SS??
brauche dringend hilfe...
danke schon im voraus
gute nacht und lg
sorry steffi, aber das is bereits alles erklärt wurden. aufgabe 3 findest du im block 5 (übungsaufgaben). kapitel 6 sowie kap. 4 sind aus den übungsaufgaben block 3. ;) ... wobei 6.) 1:1 daraus stammt und 4.) analog daraus istZitat:
Zitat von wsteffi
lg
Bin zwar spät dran aber vielleichts liest es ja noch wer und kann mir bei der Aufgabe helfen..
Ein Investor kauft am 23.5. eine Call-Option (Ausübungspreis 50)
auf die ALPHA-Aktie um 5,9 Euro. Der Aktienkurs an diesem Tag
beträgt 52 Euro. Zehn Tage später - am Verfallstag der Option -
steht der Aktienkurs bei 56. Wie hoch ist der effektive
Jahreszinssatz den der Investor in diesem Zeitraum erzielt hat?
Folie 59
Rechnen Sie mit 365 Tagen pro Jahr.
a) 0,21%
b) 106,35%
c) 84,68% :)
d) 14,57%
e) 3,87%