Würde gerne mit jemanden die Ergebnisse vergleichen!
bitte um antwort
herzlichen Dank
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Würde gerne mit jemanden die Ergebnisse vergleichen!
bitte um antwort
herzlichen Dank
Anbei die Lösungen für Scrambling 01Zitat:
Zitat von buchi
herzlichen DankZitat:
Zitat von csaf3739
Kann jemand vielleicht die Angaben des 1.Scrambling hier rein stellen???
Hab mir die Nachklausur vom Sowi-Forum heruntergeladen, aber ich bin mir nicht sicher das die angaben der lösungen stimmen!
Bei euren Lösungen hier gibts eine Aufgabe wo alle Fragen richtig sind. Bei der Nachklausur vom SowiForum ist das aber nicht der Fall!!!
Ich glaub die haben da schon wieder Sch.... gebaut!
DAnke euch!
Aufgabe 5 (9 Punkte)
Sie gehen heute eine „covered call“ Strategie ein. Das heißt Sie sind long in der Aktie und short in einer Call Option mit derselben Aktie als underlying. Heute liegt der Kurs der Aktie bei 80 und die Option notiert zu 5 am Markt mit einem Strike price von 85.
a) Wenn der Aktienkurs am Verfallstag 80 beträgt, macht Ihre Gesamtposition (Aktie und Option) einen Gewinn von 10.
b) Wenn der Aktienkurs am Verfallstag 70 beträgt, macht Ihre Gesamtposition (Aktie und Option) einen Verlust von 15.
c) Wenn der Aktienkurs am Verfallstag 70 beträgt, macht Ihre Gesamtposition (Aktie und Option) einen Verlust von 5.
d) Wenn der Aktienkurs am Verfallstag 100 beträgt, macht Ihre Gesamtposition (Aktie und Option) einen Gewinn von 10.
e) Wenn der Aktienkurs am Verfallstag 110 beträgt, macht Ihre Gesamtposition (Aktie und Option) einen Gewinn von 10.
Die Fettgedruckten sind laut SowiForum und ecampus richtig.
Ich bin der Meinung das e) nicht stimmt!?!? Komme bei e) auf einen Gewinn von 20??!!
Kann mich wer aufklären bitte!!!!
ok: Kurs 110:
Profit von der Aktie: 110-80 = 30
Proft von der Option: 5
Verlust bei der Option: 85-110= -25
ergibt 10
hätte auch noch ne kleine Frage, wär super wenn Sie mir jemand beantworten könnte:
Es ist das Bsp ein Analyst der Welt AG... mit dem rechnerischen Aktienkurs. Lösung 88,61. Ich komm irgendwie immer nur auf knappe Ergebnisse, könnte mir bitte jemand den Rechenweg posten? Sollte eigentlich relativ einfach sein, aber find meinen Fehler nicht :)
danke
lg
Zitat:
Zitat von bonit99
Wert der Aktie= 5/(0,14-0,10)=125 (im Zeitpunkt t=3)
Dann noch KW von t=0 ausrechnen:
KW= 2/1,14^2+4/1,14^3+125/1,14^3=88,61
Danke!Zitat:
Zitat von red99
Danke!Zitat:
Zitat von bonit99
hallo,
ich wollte euch fragen, ob mir jemand die rechenschritte der aufgabe mit den 3 verschiedenen anleihen erklären kann (7,00 punkte) und der aufgabe mit dem silber-future (8,00 punkte) ?
vielen dank!
Entscheidung für den Floater, da der theoretische Wert bei 100% liegt. Der Kupon wurde ja gerade ausbezahlt (da liegt der Wert immer bei 100), da du wenn du den Kupon dazuzählt, den du in einem jahr bekommt und abzinst also 107/1.07= ergibt sich wieder 100.Zitat:
Zitat von csag5688
(alle anderen anleihen liegen gerade unter 100)
der theoretische wert der kuponanleihe (endfällig, restlaufzeit 3 jahre):
6.5/1.07+6.5/1.07^2+106.5/1.07^3=98.69
lg
.....denn die alten Klausuren?!
Danks im Voraus ;)
LG Spieler
http://www.sowi-forum.com/forum/showthread.php?t=18678Zitat:
Zitat von Spielerprinz
SCHLUSS KLAUSUR 26.06.2009
Aufgabe 4:
Wenn ich Silber auf dem Markt kaufe und Sie dann als Silber Future verkaufe habe ich einen Arbitragegewinn von 506 pro Futurekontrakt.
Bedeutet das:
ich gehe long in Silber (weil ich es kaufe) und short im Future weil ich es verkaufe?
lg
Nein, soweit ich das verstehe, gehst du gar nix in Silber (du kaufst es ja direkt, ohne Future) und long in einen put-Future (du willst ja Silber verkaufen und keine Silber-Option)
genau. du gehst long in silber (weil du silber direkt kaufst, ohne future) und short im future (weil du dann das gekaufte silber vor einem halben jahr wieder verkaufst) schlussendlich hast du zwar kein silber aber einen arbitragegewinn.Zitat:
Zitat von csak9725
und toni13 - also ich hab noch nie was von einem "long put-future" gehört. put und call gibts nur bei den optionen (bedingte termingeschäfte)..
man erzielt bei dem beispiel einen arbitrage gewinn von 5,06 pro unze. da die kontraktgröße dann 100 ist, erzielt man pro future einen arbitrage gewinn von 506 -> daher ist die antwort mit dem arbitragegewinn falsch.
puh die nacht war lang... ja klar, aus irgendeinem grund fang ich ja selber an mitten in der antwort von optionen zu reden -.-
Zitat:
Zitat von klatschrose
(Y) Daumen hoch, danke klatschrose, toni13 hat mich noch echt verunsichert lol...
allen noch viel Glück für die Prüfung!!
lg