Hallo!
Kann mir bitte jemand sagen wie man im ersten Kapitel (Schredeseker Buch) auf den Seiten 7/8 (Folien 12,13,14) auf die Berechnung der neuen Einkommensströme kommt?
:sad:
Vielen Dank!
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Hallo!
Kann mir bitte jemand sagen wie man im ersten Kapitel (Schredeseker Buch) auf den Seiten 7/8 (Folien 12,13,14) auf die Berechnung der neuen Einkommensströme kommt?
:sad:
Vielen Dank!
Ich bin auch auf der Suche nach den Folien. Macht die Klausur im Juli der Herr Schredeseker oder wieder der Hauser?
Wieder der Schredelseker! ich bräuchte auch die folien vom schredelseker, die für die prüfung im juli relevant sind!
kann mir die jemand zukommen lassen oder sagen wo ich die finde? das wäre super!
csag2907@uibk.ac.at
könnte mir auch jemand bitte die folien schicken! Dankeschön
csak9480@uibk.ac.at
tombi hab genau das gleiche problem....
hola, hat wer eigentlich schonmal die zwei skripte verglichen? hauser und das neue von schredelseker, die sind doch exakt gleich oder irre ich mich da? ausser, dass das skript vom hauser viel ausführlicher ist!
wer kann das bestätigen? weil das hauser skript (mit seinen 378 seiten) hab ich schon komplett zusammengefasst, dann muss ich schredelsekers skript ja nicht auch nochmal zusammenfassen. oder?
also das hauser skript kenne ich gar nicht. wo gibt es das zum downloaden? kenn nur das schredelseker skript zur portfoliotheorie. kannst du mir das hauser skript schicken (csag3675@uibk.ac.at)? und hast du einen plan wie man auf folie 12 der schredelseker folien auf den modified income stream kommt.
also ich hätte mir das gedacht, dass wenn man eine verteilung 1:3 will, dann schaut das bei B so aus, dass man 27 zu 8 % anlegen kann. daher 27 in t0 und 27*1,08+54=83,16 in t1. weiß jemand wie man auf seine zahlen kommt?
also wenn man bei seinem bsp auf folie 12 26,47*1,08 nimmt kommt man auf 28,59. aber wie kommt er in t0 auf 26,47??
hi, die folien hab ich auch mal irgendwo her bekommen, kann sie dir per mail schicken aber die sind 20mb groß weiss nicht ob die durchgehen, gib mal deine mailadresse!
das mit dem income stream muss ich mir erstmal nochmal anschauen
die folien vom hauser hab ich. falls du ein skript hast von ihm, wäre es nett, wenn du es mir auf csag3675@uibk.ac.at schicken könntest.
meine zusammenfassung von den folien steht im sowi-forum!
das gleiche problem stellt sich übrigens auch auf folie 22.
ähnliche frage findet sich auch in einer alten fachprüfung.
welche alte fachprüfung?
17.9.2008, Frage 1 hat denk ich damit zu tun.
Hast es dir schon angeschaut?
ach ich bräuchte die folien von Schredelseker.
könnte sie mir jemand schicken bitte! DANKE
hat jemand tipps oder infos die beim lernen helfen?
csak4393@uibk.ac.atß
Hi, Folien vom Schredelseker sind exakt die gleichen wie die vom Hauser nur anders formatiert!
tips zum lernen, sehr schwierig...am besten die folien gut durcharbeiten und versuchen zu verstehe. dann alte prüfungsfragen durchmachen und anhand der folien und des buches vom schredelseker beantworten! die rechnungen müssten ähnlich sein wie die vom proseminar! die rechnungen aus den alten prüfungen sollte man auch beherrschen sowi die mcs...
Hey ihr, ich schreib die Klausur jetzt schon zum 3. Mal! Die ist echt nicht ohne...aber vielleicht können ma diesmal ja a bissl mehr im SowiForum schreiben und über Dinge diskutieren...das find ich schon immer recht hilfreich...
lest ihr das Buch? also ich schau mir glaub ich nochmal die Folien an und lese die Zusatztexte...und dann geh ich die alten Klausuren durch...ich hoff er bringt das wieder so...
Hi, welche Zusatztexte?
Ja, im Forum diskutieren bin ich dabei...werde diese Woche noch die Folien durcharbeiten, die Rechnungen machen und alte MCs...nächste Woche mach ich mich dann an alte Klausurfragen...dann können wir hier mal diskutieren wenn es Fragen gibt!
also ich hab beim hauser letztes sem auch erst im 3. antritt die prüfung bestanden. mein tipp (ähnlich wie monseniore):
Folien ordentlich durcharbeiten und dabei versuchen, die sachen auch zu verstehen (trotzdem gewisse dinge auswendig können). Dazu noch das Schredelsekerbuch durcharbeiten und dann seid ihr sicher gut vorbereitet. Ich habe mir noch die alten Klausuren angeschaut und die Fragen dort beantwortet. Das hat beim Hauser nichts genutzt, da er andere Fragestellungen hat, aber beim Schredelseker wiederholen sich die Fragen doch zum Teil sehr oft. --> Somit schadet das sicher nicht ;)
Wünsche euch allen viel GlücK!
An index fund represents always an efficient portfolio 0 0
was meint ihr: richtig oder falsch?
ich glaube eher falsch, da ein index fund ja trotzdem von anderen Fonds oder Aktien, etc. dominiert sein kann
Weiss jemand wie man diese Aufgaben mit der Münzfolge rechnet? Ich verstehe eigentlich alles soweit bloß nicht wie man die Rendite ausrechnet. Kann mir da bitte jemand Helfen?
An index fund represents always an efficient portfolio
Ich würde auch sagen Falsch
is doch aber eigentlich egal ob der von anderen fonds dominiert werden kann, ein effizientes Portfolio kann der Indexfonds trotzdem representieren, es kann ja viele effiziente Portfolios geben. Nur das wörtchen immer stört mich. der Indexfond representiert doch nicht immer ein effizientes Portfolio? würde also auch sagen, falsch!
hat jemand zufällig die letzte Prüfung vom Hauser vom Mai? die rechnungen fand ich in der prüfung relativ verwirrend!
wäre interessant die hier mal durchzusprechen!
wenn jeman die prüfung hat oder die aufgaben, bitte posten oder schicken! csag2907@uibk.ac.at
dankee
Ich habe mich freischalten lassen und da sind noch so Zusatztexte drin zu Portfoliotheorie ca. 200 Seiten und dann noch 2 andere Texte vom Schredelseker selbst... am besten du schreibst im ein Mail und lässt dich freischalten! :)Zitat:
Zitat von Monseniore Grüny
Kann mir jemand den Sinn von "Bet on a coin flip" erklären bzw. wie das funktioniert? Das versteh ich irgendwie nicht...
Hallo miteinander,
um die Übersichtlichkeit zu wahren und den folgenden User-Generationen ebenfalls eine Chance zu geben, die Diskussionen nachvollziehen zu können, bitte ich euch, alte Klausuren in den dafür vorgesehenen Threads zu besprechen.
Fachprüfung September 2011:
http://www.sowi-forum.com/forum/threads/35815-Fachprüfung-September-2011
Lösungsvorschlag der MC-Fragen: Beitrag #22
Fachprüfung Dezember 2011:
http://www.sowi-forum.com/forum/thre...-Dezember-2011
Lösungsvorschlag der MC-Fragen: Beitrag #1
Danke & lg
Michael
Hi Leute, wäre super wenn ihr bischen mithelft die MCs in den oben genannten Threads zu beantworten...
kann mir bitte jamend aufgabe 1 der dezember 2011 klausur erklären?
weiss nicht wie ich da auf die ergebnisse komme...und die aufgabe kam schon öfters dran!
bitte in folgendem thread: http://www.sowi-forum.com/forum/thre...-Dezember-2011
It is proven that the market is weak-form efficient. (weiß nicht mehr von welcher FP das ist)
Ist es wirklich bewiesen oder gibt es nur starke indizien dafür?
ich glaub nicht dass es bewiesen ist aber indizien dafür gibt!
denk ich auch!
Kann mir keiner kurz die angehensweise und den lösungsweg zu folgender aufgabe posten?
würde mir echt tierisch weiterhelfen und andern sicher auch, da diese schon mehrmals in schredelsekers klausuren dran kam:
Ich kann das nicht öffnen. Welche Aufgabe ist das?
Weiß du ob der Herr Hauser die Klausur mitmacht oder nur der Prof. Dr. Schredelsecker?
hi, das forum muss den anhang erst noch freischalten!
ob der hauser die prüfung mitmacht, weiss ich nicht! ich hoffe nicht ,hehehe!
das ist die aufgabe 1 aus der prüfung 15.12.11 mit der payoff matrix...
kannst du die?
Das ist im Buch ganz gut beschrieben. Seite 292. Meinst du das? Ich habe die Klausur nicht
äh, hab das buch nicht, hehehe! aber die klausur ist hier im forum unter den alten klausuren
Anhang ist nun freigeschalten.
Bis ich dir das erklärt habe dauert es zu lange, leih dir einfach das Buch aus und schau es dir dort an. Das ist zu kompliziert um es hier zu beschreiben. ich kann es dir auch an der Uni erklären wenn du möchtest.
würde mich auch über eine erklärung freuen. bin leider nicht in innsbruck und komm nicht ans buch.
vil könnte sich ja jemand die mühe machen. Wäre echt nett.....
vil. könnten wir ja am ende der woche die rechnungen aus den alten klausuren vergleichen. Wäre eine gute idee
ja, ich komme leider auch nicht an das buch ran und bin auch nicht in innsbruck! wenn sich jemand erbarmt und einmal schritt für schritt aufschreibt, so gut es halt geht, wäre das super nett!
Hat noch jemand alte Prüfungen aus Februar, April, Juni, Juli 2011????
Wer hilft bei der Aufgabe?
2) There are 800 stocks in the market you are analyzing.
a) How much data must be generated if we want to solve a classical Markowitz portfolio
selection problem?
b) The conditions for the Index-model (Sharpe-model) hold and you calculate for each
stock the a-, the b- and the e-values. What do these values stand for?
c) The conditions for the Index-model (Sharpe-model) hold. Calculate the variance of
stock x and the covariance between stock x and stock y.
Die Anleitung wie man da rechnen muss steht im Text zu Portfolitheorie in den 200Seiten... aber das er das echt bringt, hätt ich nicht gedacht...dass ist echt ziemlich kompliziert...
ja gut, bei a) weiss ich nicht genau was er da will, etwa die bedingungen für das index/sharpe model??Zitat:
Zitat von Julsie
b) ist einfach, musst ja nur erklären für was die werte stehen aber bei
c) fehlen doch angaben zu beta, index und risiko...um die varianz und die covarianz auszurechnen!
also ich würde das folgendermaßen beantworten:Zitat:
Zitat von Monseniore Grüny
a) bei Markowitz Portfolio braucht man für die Lösung n Renditenschätzungen, n Varianzschätzungen und n(n-1)/2 Kovarianzschätzungen --> 800 Renditen, 800 Varianzen und 319600 Kovarianzen (S. 58 Zusatztext Portfoliotheorie)
b) a = unsystematischer Bestandteil von der Rendite ri
b = Beta Faktor = Sensitivitätsfaktor, der angibt wie stark die Rendite des Wertpapiers i auf eine Änderung der Indexrendite reagiert
e = Abweichung der beobachteten Einzelausprägungen von den durch ri= a + b + e ermittelten Werten
(S. 59-60)
c) ox2 = bx2*oindex2 + oe2 oxy= bx*by*oindex2 (s. 62 -63)
ich denk bei c reicht es nur die Formeln hin zu schreiben, weil ja gar keine Werte gegeben sind... das ist glaub ich nur die theoretische Berechnung gemeint...
Was habt ihr bei den MC's von 02/2010
1)falsch
2)falsch
3)?
4)?
5)falsch --> das giltet ja erst ab einer ganze großen Menge an Stocks...kann man das so generell sagen!?
6)falsche --> kann man glaub ich auch nicht so allgemein sagen
7)richtig
8)richtig
9) ?
10) richtig
JAPP, so sehe ich das auch! macht sinnZitat:
Zitat von Julsie
Wie würdet ihr das hier kurz und knapp beantworten? hat ja nicht zwangsläufig was mit dem informationsstand zu tun, oder?
Explain why a low skilled financial analyst may be systematically better off than a highly
skilled financial analyst?