das system das dahintersteckt beinhaltet, dass man sobald man gewonnen hat das casino verlässt. wenn man beim ersten spiel gewonnen hat -> heimgehen ... wenn man verloren hat gerade soviel setzen, dass man wieder in die gewinnzone kommt -> liegt man beim zweiten mal richtig heimgehen, ansonsten wieder soviel setzen, dass man in die gewinnzone kommt usw usw
dieses system ist zwar nicht sehr lukrativ, aber darum gings ja ned, sondern nur um die feststellung, dass man systembedingt mit hoher wahrscheinlichkeit gewinnen kann. steht ned auf den folien, hat der prof in der letzten VO erklärt (besprechung des online tests)
bei eurer rechung:
1000 * 1,1^96 = 9412343,65
wie kommt man auf die 1,1??? kann des mir bitte jemand erklären, danke
b) hab da gar nicht großartig eingesetzt, mich nur an die these gehalten dass exponentialfunktionen konstante risikoaversion (egal welches x) haben, aber auch wenn du 1000 einsetzen würdest: gleiches durch gleiches dividiert ergibt 1.
edit:
bei einsetzen komm ich übrigens auch auf null!
ja ich bin ja nicht der ableitungsprofi. aber meiner meinung nach fällt bei der ersten das minus weg da es ja vom minus der hochzahl wegmultipliziert wird... ich hoffe du verstehst was ich meine.
und in der berechnung wird ja sowieso ein minus vorgestellt, deshalb ists wieder da (arrow pratt= - u''(x) / u'(x) )
Wer kann den folgendes ausrechnen bzw. beantworten?
Anton entscheidet auf der Basis der Nutzenfunktion u(x) = 1 - 1/x
Anton ist risikoavers
Für die Lotterie 4€ (p=0,4) oder 10€ (p=0,6) verlangt Anton eine Risikoprämie in Höhe von Eur 1,35
Die Risikoneigung von Anton ist konstant
Anton ist indifferent zwischen einem Festbetrag in Höhe von 20€ und der Lotterie 15€ (p=0,5) oder 30€ (p=0,5)
Antons Sicherheitsäquivalent für die Lotterie 20€ (p=0,25) oder 40€ (p=0,75) beläuft sich auf 32€
Anton zieht die Lotterie 10€ (p=0,2) oder N€ (p=0,einer sicheren Zahlung von 37,5€ nur dann vor, wenn N>120€
Antons Nutzenfunktion ist kardinalskaliert
und noch drei mpc Fragen die ich nicht check!
Ein Entscheider mit der Nutzenfunktion u(x) = 1-1/x ist risikoscheu
Eine Nutzenfunktion vom Typus u(x) = 1-1/ex weist eine konstante Risikoaversion
Auf
Paul [Nutzenfunktion u(x)=µ(x)-¼s(x)] kann wählen zwischen A (sichere Zahlung von 80€) und B (Spiel mit Idealmünze; bei Zahl erhält er € 200, bei Wappen nichts).
Er wählt B.
Jemand, der nach der Nutzenfunktion uA(x)= C + 2Ax entscheidet, freut sich über zwei Euro mehr als derjenige, der nach der Nutzenfunktion
uB(x)= Bx - C entscheidet
Es gibt drei Spielkarten: die erste ist beidseitig schwarz, die zweite beidseitig rot und die dritte auf der einen Seite schwarz, auf der anderen rot. Jemand legt zufällig eine Karte auf den Tisch, deren Oberseite schwarz ist. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass auch die Rückseite schwarz ist, ist größer als 50%
würde sagen, dass es richtig ist! man kann das auch ausrechnen was ich allerdings nicht kannaber hier ist mein denkansatz:
falls die karte auf einer seite schwarz ist, kann es ja nicht mehr die karte sein die ganz rot ist, also nur nur noch die ganz schwarze oder die rot/schwarze. wenn man dann die wahrsheinlichkeiten ausrechnet ist die chance für schwarz grösser.
Hab mir das nur so auf logischer basis zusammen gereimt, müsste aber so passen.
was denkt ihr?
Lesezeichen