1. Klausur PS Kirchler

[Tarent]

Hier mal die CAPM 4 Ergebnisse die ich habe.

A:0,25;0,08;36;9;45
B:1,25;0,16;100;225;325
C:0,5;0,10;24;36;60
D:075;0,12;40;81;121

rf: 0,06
ym: 0,14
hat das noch jemand?

[swordline]

Also ich hab den theoretischen weg auch aber ich bekomm nur komische zahlen raus wie wurzel aus 0,025 und so etwas...hzier mal der weg den ich mir überlegt habe. kann den wer bestätigen ?

1. Aus gegebenen Varianzen von A kannst du dir ganz einfach die Marktvarianz ausrechnen
2. jetzt kannst du die Sys.Risk varianz von D durch einsetzen ausrechenn
3. Jetzt die Total Varianz von D
4. Ebenfalls kannst du mit gegebener Markvarianz ßC ausrechnen( der Punkt wo ich nur scheiße raus bekomme <- das ist komisch weil alle variablen gegeben sind)
5. wenn du ßC hast kannst du ein Gleichungssystem aufstellen um rf und µm zu bekommen
6. nun kannst du µD ausrechnen
7.ßB mit hilfe von rf und µm ist dann auch kein Problem
8. mit dem ßB kannst du das sys.Risk Varianz von B ausrechnen
9.und dann zu guter letzt das unsys.Risk varianz von B

EDIT: also mich haut es glaub ich bei der ß(C) berehcnung raus...
grüße

[Tarent]

also ich hab zu beginn
-über A die varianz m ausgerechnet-> 144
-dann C das ß, da die schon gegebenen angaben genügen und ich mit den 144 aus A dann auf ein ßc von 0,5 komme (wurzel nicht vergessen, da ß hoch 2 is, oder?)
-dann D das gleiche -> varinaz D=121
-da ich von A u C alle angaben habe durch umformen A und in C einsetzen-> rf und µm ausrechnen
der rest dürfte klar sein.

zu ßc: 60=ß²c*144+24 -> ß²c=0,25 -> wurzel =0,5 oder? bin scho ganz deppert...

[csak4834]

Also ich habe anders angefangen. Ich habe mit sigma_m ausgerechnet. Das ist 9 / 0.25 oder? Und darauf habe ich dann aufgebaut oder mache ich da einen Fehler?

also ich hab zu beginn
-über A die varianz m ausgerechnet-> 144
-dann C das ß, da die schon gegebenen angaben genügen und ich mit den 144 aus A dann auf ein ßc von 0,5 komme (wurzel nicht vergessen, da ß hoch 2 is, oder?)
-dann D das gleiche -> varinaz D=121
-da ich von A u C alle angaben habe durch umformen A und in C einsetzen-> rf und µm ausrechnen
der rest dürfte klar sein.

zu ßc: 60=ß²c*144+24 -> ß²c=0,25 -> wurzel =0,5 oder? bin scho ganz deppert...

[Krümelchen]

Kommen von dem Zeug von I&F eigentlich auch Rechnungen dran oder nur Theorie? Und er hat gesagt das sind nur MC-Fragen bei dem I&F Teil, oder? ...

[Tarent]

Also ich habe anders angefangen. Ich habe mit sigma_m ausgerechnet. Das ist 9 / 0.25 oder? Und darauf habe ich dann aufgebaut oder mache ich da einen Fehler?

sry ich kann dir nicht ganz folgen... wie hast du das ausgerechnet? werd jetz leider a paar stunden im auto sitzen, viell kann ich morgen vormittag noch drauf antworten.

@krümelchen: ja nur MC

[csak4393]

Kommen von dem Zeug von I&F eigentlich auch Rechnungen dran oder nur Theorie? Und er hat gesagt das sind nur MC-Fragen bei dem I&F Teil, oder? ...

können auch kleine formeln kommen, ja sind ur mc fragen und auf deutsch gestellt! viel glück morgen

[Agnieszka]

Hier mal die CAPM 4 Ergebnisse die ich habe.

A:0,25;0,08;36;9;45
B:1,25;0,16;100;225;325
C:0,5;0,10;24;36;60
D:075;0,12;40;81;121

rf: 0,06
ym: 0,14
hat das noch jemand?

Ich habs auch. Hoffe, dass wir uns beide nicht verrechnet haben
Zu den 3-Aktin Portfolio Aufgabe habe ich mi_p=8% und mit Portfolio Risiko hab ich ganz lange umgerechnet und bin immer auf das gleiche gekommen...
zuerst die KOvarianzen:
Cov_ab=0
Cov_bc=-0.003366
Cov_ac=0.0144

sigma_p^2=1/3^2*0.2^2+1/9*0.14^2+1/9*0.12^2+2*1/3*1/3*0+2/9*(-0.00336)+2/9*0.0144=0.01065

Keine Ahnung, ob es stimmt, hoffe das wir es morgen nicht ausrechnen mussen!

[markele]

Ich habs auch. Hoffe, dass wir uns beide nicht verrechnet haben
Zu den 3-Aktin Portfolio Aufgabe habe ich mi_p=8% und mit Portfolio Risiko hab ich ganz lange umgerechnet und bin immer auf das gleiche gekommen...
zuerst die KOvarianzen:
Cov_ab=0
Cov_bc=-0.003366
Cov_ac=0.0144

sigma_p=1/3^2*0.2^2+1/9*0.14^2+1/9*0.12^2+2*1/3*1/3*0+2/9*(-0.00336)+2/9*0.0144=0.01065

Keine Ahnung, ob es stimmt, hoffe das wir es morgen nicht ausrechnen mussen!

Habs gleich wie du, nur denke ich dass man bei Sigma_P die Wurzel noch ziehen muss. Liege ich da richtig??

[gsi]

hallo
also ich hab jetzt die Aufgabe mit den 3 Aktien bis auf b gelöst meine ergebnisse sind:
a) µp = 1/3 *0,1+1/3*0,06+1/3*0,08
µp = 0,08
sigma_p^2 = 1/3^2*0,2^2+1/3^2*0,14^2+1/3^2*0,12^2+2*1/3*1/3*1/3*cov_AB*cov_BC*cov_AC
dadurch dass die Kovarianz von AB 0 ergibt fällt ff.Teil weg: 2*1/3*1/3*1/3*cov_AB*cov_BC*cov_AC
sigma_p^2 = 0,00822 davon noch die Wurzel ziehen und man erhält sigma_p = 0,091

c) sigma_A^2 = sigma_M^2*β_A^2 +sigma_E^2
0,04 = 1,4^2*sigma_M^2+0,032944
sigma_M^2 = 0,0036
systematische Risiko von A ist: 0,007056
unsystematisches Risiko von A ist: 0,032944
systematisches Risiko von B ist: 0,0023 (gerundet)
unsystemtisches Risiko von B ist: 0,0173 (gerundet)
systematisches Risiko von C ist: 0,0044 (gerundet)
unsystematisches Risiko von C ist: 0,010 (gerundet)

bin mir eigentlich ziemlich sicher, garantiere aber nichts =)