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Was sagt ihr?
Alte MC Fragen - Schredelseker 22.09.2011:
1.) If Portfolio 1 (return 6%, volatility = 36) and portfolio 2 (return 10%, volatility = 144) are efficient, then portfolio 3 (return 8%, volatility = 90) is efficient, too!
Wie löst man die Aufgabe?
2.) If beta > 1, the index-model overestimates the expected return with respect to the CAPM-expected return.
???
3.) The toal risk of a stock A is higer than of stock B. In this case holds beta A > beta B
Falsch!
(da beta ja nur das systematische Risko multipliziert, unsystematisches Risiko kann bei B höher sein als bei A und so zu einem höheren Gesamtrisiko führen)
4.) A security with a negative beta should yield a return below the risk-free rate.
???
5.) The CAPM holds even if you assume short-selling constraints.
Richtig
6.) It has been proven that the stock market is weak-form efficient.
Falsch
(muss nicht sein, meistens semi-strong)
7.) A good strategy in financial markets is to decide anticyclically.
scheiss aussage, kann schon eine gute strategie sein, kann aber auch eine schlechte strategie sein!
was kreuzt man da an? evtl. falsch, wegen der adversen/ nachteiligen selektion/ beauty contest ???
8.) Investment funds are more likely to outperform the market in the long run than in the short run.
Ich glaub Richtig!
9.) Technical strategies can be systematically better than fundamental strategies.
kommt wieder drauf an, ich würde sagen Richtig, weil "can be" (kann doch alles möglich sein unter best. Bedingungen, oder?)
10.) If a price fallows a random walk it is not possible to forecast its volatility.
Richtig
Zitat von Monseniore Grüny
Vielleicht wenn man ein Diagramm mit Risiko und Return Achse zeichnet und alle 3 auf einer Linie liegen dann stimmts!?
müsst man da nicht sagen falsch, weil ja die Studien gezeigt haben, dass Funds immer Returns unter den Marktreturns geliefert haben..!? Und in den Folien steht ein Satz: "an investor who held money in funds for the ten years considered at the end has had 15% less than an investore with a random portfolio"...aber "more likely" in long run than in the short ran könnte wieder richtig sein...so blöde Aussagen!!
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