ZitierenDes würd mi auch mal Interessieren....Weiß jmd vo euch wie man die Aufgabe auf Folie 78 Derivaten rechnet?Zitat von davince
Bin da echt am verzweifeln
Danke im Voraus
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ok bei mir geht der foliensatz bis 80. aber kannst du mir dann vielleicht erklären, warum die effektivverzinsung auf folie 62, beim klausurbeispiel zu optionen, 100% ist. antowrt d). mach da irgendwas falsch.aber derivate gehn bei mir nur bis folie 72
danke
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Des würd mi auch mal Interessieren....Weiß jmd vo euch wie man die Aufgabe auf Folie 78 Derivaten rechnet?
Bin da echt am verzweifeln
Danke im Voraus
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Eine Frage zu Aufgabe 10 vom 22.1.2010
Tilgung im 1. Jahr = 19.083,5261, hab diesen Betrag von 125000 abgezogen
ergibt 105.916,4739 davon 3,5% Zinsen = 3707,0766
da wir nur 2500 bezahlen können, addiere ich den Fehlbetrag zur Restschuld = 107123,5505
Nun berechne ich die neue Annuität: Restschuld*((1,035^4*0,035)/(1,035^4-1))= 29164,51 = Antwort a
Warum ist a trotzdem falsch? Kann mir bitte jemand helfen?
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kann von euch einer diese frage lösen?
Aufgabe 10: (12,00 Punkte)
An der Börse notieren die folgenden drei Anleihen:
- Ein perfekt indizierter Floater mit Restlaufzeit (RLZ) 3 Jahren, jährlichen Zahlungen und
einem aktuellen Börsenkurs von 90,33.
- Eine Kuponanleihe mit RLZ 3 Jahren, jährlichen Kupons in Höhe von 8% und einem aktuellen
Kurs von 111,10.
- Ein echter Zero Bond mit RLZ 2 Jahren und einem aktuellen Kurs von 91,34.
Der Marktzinssatz beträgt 4% p.a. flach für alle Laufzeiten. Endergebnisse sind auf die 2.
Kommastelle gerundet. Welche der folgenden Aussagen ist/sind korrekt?
a) Die Kuponanleihe ist am Markt korrekt bewertet.
b) Der Floater und der Zero Bond sind am Markt überbewertet.
bitte mit rechenweg.. wäre super!
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hmm scheinbar haben wir echt unterschiedliche Foliensätze in den einzelnen VUs.. poste mal die Aufgabe
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Bewertung Anleihe: 8x1,04^(-1)+8x1,04^(-2)+108x1,04^(-3)=110,10
Bewertung Floater: 4x1,04^(-1)+4x1,04^(-2)+104x1,04^(-3)=100
Und Antwort b stimmt nicht, sondern e.
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Okay:
Als erstes berechnest du die fairen Werte der 3 Positionen. Der Floater hat den Kurs von 100: 4x1,04^(-1)+4x1,04^(-2)+104x1,04^(-3)=100. Die Kuponanleihe berechnet man so: Sie hat 3 Jahre RLZ, Kupon von 8% -> 8*1,04^-1+8*1,04^-2+108*1,04^-3= 111,10. Und den Zero Bond berechnest du mit 100*1,04^-2= 92,46.
Also stimmt a)Marktwert = theoreth. Wert b) falsch -> beide unterbewertet c)falsch d)falsch und e) K: 111,1 höchster und ZB: 92,46 niedrigster.
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vieeelen dankokay:
Als erstes berechnest du die fairen werte der 3 positionen. Der floater hat den kurs von 100: 4x1,04^(-1)+4x1,04^(-2)+104x1,04^(-3)=100. Die kuponanleihe berechnet man so: Sie hat 3 jahre rlz, kupon von 8% -> 8*1,04^-1+8*1,04^-2+108*1,04^-3= 111,10. Und den zero bond berechnest du mit 100*1,04^-2= 92,46.
Also stimmt a)marktwert = theoreth. Wert b) falsch -> beide unterbewertet c)falsch d)falsch und e) k: 111,1 höchster und zb: 92,46 niedrigster.
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ein Investor kauft eine call option(ausübungspreis 50) auf eine aktie um 5,9 €. der aktionkurs an dem tag ist 52. 10T später=verfallstag der option, steht der aktinkurs bei 56. wie hoch ist der effektive jahreszins den der investor in diesem zeitraum erzielt hat? jahr hat 365 tage.
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Blöde Frage wenn beispiel 2. von der Klausr 25.6.2010 net kommt , kommt dann beispiel 5. von der am 28.01. 2011 ?????
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