ZitierenDanke für eure Antworten. Ja habe die Zwischenklausur geschrieben, das Ergebnis war aber nicht so tollWerd jetzt aber trotzdem hingehen...
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kommt drauf an: hast du zwischenklausur geschrieben?
wenn ja, würd ich auf jeden fall zur schlussklausur gehn, weil der kurs trotzdem zählt und du dann einen versuch weniger hast...
wenn nein, würd ich nit hingehn, da der kurs dann einfach verworfen wird und du dann einfach als "nicht da" giltst...
ansonsten: hingehn, mehr als durchrasseln kannste nit
Zitat von klmno
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Danke für eure Antworten. Ja habe die Zwischenklausur geschrieben, das Ergebnis war aber nicht so toll
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ich hab letztes semester bei der zwischenklausur 3 punkte gehabt
bei der schlussklausur hatte ich dann so viele punkte, dass mir insgesamt 4 punkte zum bestehen gefehlt haben..
einen versuch ists also immer wert!
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In den Rechenbeispielen stand dieser Satz als richtig anzukreuzen: "Forwardzinssätze sind unabhängig von der Zinskurve immer höher als Spotzinssätze"
- wieso ist das so?
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Folgendes Problem:
Investitionsprojekt, in t=0 Auszahlung von 135
in t=1 entweder Einzahlung von 200 (p=0,6) oder Einzahlung von 120 (p=0,4)
risikoloser Zins = 6% Sicherheitsäq.= 150
(Aufgabe ist auf den Folien Investition Folie 61 Beispiel 29 "Risiko und Sicherheitsäquivalent"
Der Kapitalwert wird hier so berechnet:
KW= -135 + 150 * 1,06^-1 = 6,51
Jetzt frage ich mich, Wo bleibt die andere Wahrscheinlichkeit p=0,4 EZ 120??
Warum lässt man das einfach weg?
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kann mir jemand erklären wie man den emissionskurs ausrechnet damit eine bestimmte effektive verzinsung rauskommt?
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weiss jemand wie die aufgaben 20 + 21 (emissionsgeschäft schwer) gehen?
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Kann mir bitte jemand bei dieser Aufgabe helfen:
Sie besitzen eine Put-Option auf eine Aktie mit einem Ausübungspreis von X=40. Der Marktpreis dieser Put-Option betrug beim Kauf 5€. Zusätzlich besitzen Sie zwei Call-Optionen auf dieselbe Aktie mit einem Ausübungspreis von X=60. Die Call-Optionen hatten beim Kauf eine Marktpreis von je 4€. Alle Optionen in Ihrem Portfolio verfallen heute. Vernachlässigen Sie anfallende Zinsen. Welche der folgendne Aussagen ist/sind richtig?
a)Bei einem Aktienkurs von 45 beträgt der Verlust aus Ihren Optionen 13€.
b) Bei einem Aktienkurs von 20 beträgt der Gewinn aus Ihren Optionen 27€.
c)Bei einem Aktienkurs von 20 beträgtder Gewinn aus Ihren Optionen 7€.
d)Bei einem Aktienkurs von 55 beträgt der Verlust aus Ihren Optionen 13€.
Es müssten alle Antworten richtig sein!
Kann mir bitte jemand erklären wie man das rechnet??
Danke im voraus!!
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1. hier ist wichtig zu wissen DU BESITZT! > das heisst, Du hast dafür gezahlt!
2. wieviel hast du gezahlt? 1Put ... 5,- und 2Calls 8,- ... in Summe hast Du also €13,- bezahlt
3. nun geht es nur mehr darum zu hinterfragen - will ich die Option zu diesem (angegebenen) Preis ausüben?
a) Kurs45 >> Put? nein, ich will nicht ausüben*) ; Call? nein, ich will nicht ausüben**); ... also nur fixe Kosten ... -13
*) ich kann hier zu 45 verkaufen, warum sollte ich die Option wahrnehmen und NUR ZU 40 verkaufen?
**) ich kann hier zu 45 kaufen, warum sollte ich die Option wahrnehmen und 60 bezahlen?
b) Kurs80 >> Put? nein*) ; Call? ja, ich will**); ... Rechenweg: fixe Kosten -13 + (2Call)2x(80-60) = +27
*) ich kann hier zu 80 verkaufen, warum sollte ich die Option wahrnehmen und NUR ZU 40 verkaufen?
**) ich kann hier 60 bezahlen und bekomme dafür einen Gegenwert von 80 (zwei mal)
c) Kurs20 >> Put? ja, ich will*) ; Call? nein**) ... Rechenweg: fixe Kosten - 13 + (Put)40-20 = +7
*) ich kann hier zu 40 verkaufen was nur 20 wert ist
**) ich kann hier zu 20 kaufen, warum sollte ich die Option wahrnehmen und 60 bezahlen?
d) exakt gleich wie a)
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Danke!!!
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