Nachbesprechnung VU Schlussklausur 25.06.2010

[MissNuKii]

anscheinend dauerts nur bis Montag! Ich hab mal eine blöde Frage wenn ich 2 Antworten stimmen und eine habe ich richtig die andere falsch bekomm ich dann 0 Punkte?

i glaub das geht so 5/2=2,5 - 5/3= .. 0,83 punkte, .. wenns ne frage mit 5 punkten war!

[Hilde]

ok danke....

[edithengerl]

hab das auch so wie 1080_xtreme:
der rechnerische/theoretische wert der kuponanleihe entsprich tatsächlich dem börsenwert von 111,20 (103/1.04^3+3/1,04^2+3/1.04)

der theoretisch wert vom zerobond ist 92,46% (100/1,04^2)

ich versteh nich woher du die 3 bzw. 103 von der kuponanleihe hast? in der angabe steht dass es einen jährlichen kupon von 8 % gibt???

[da90]

ich versteh nich woher du die 3 bzw. 103 von der kuponanleihe hast? in der angabe steht dass es einen jährlichen kupon von 8 % gibt???

sorry, hab mich wohl verschaut 3 ist die restlaufzeit 8% ist der kupon, statt 3 acht und statt 103 108!

[edithengerl]

hast vllt nicht -300 gemacht?

wenn ich - 300 rechne ist es doch call long u es muss doch call short sein u daher hab i gerechnet:

4700 - 2*300 + 450*e^(-0,024/365)

[gambler]

wenn ich - 300 rechne ist es doch call long u es muss doch call short sein u daher hab i gerechnet:

4700 - 2*300 + 450*e^(-0,024/365)

Bei der Absicherung von Aktien macht es sowieso keinen Sinn eine Call Long bzw. Put Short-Position einzugehen. Den Portfolio-Wert berechnest du wie folgt: 4100 + 300*1,5*e^(0.024*1/365) = 4550.03

oder 4700 - 2*300 + 300*1.5*e°(0.024*1/365) = 4550.03

@Edith: Ich glaube ich weiß, wo dein Fehler liegt --> Warum zinst du die 450 ab?

[edithengerl]

Welche Aussagen sind richtig - die 2. hab ich:

Der Stillhalter einer Put-Option...
Das Cost-of-Carry-Modell...
Beim Zinsswap werden variable...

Was meint ihr?

bin der meinung das die antwort mit dem stillhalter nicht stimmt, weil es steht ja, dass dieser den basiswert abnimmt u bekommt den ausübungspreis. aber er muss den basiswert liefern, oder??

[Hilde]

bin der meinung das die antwort mit dem stillhalter nicht stimmt, weil es steht ja, dass dieser den basiswert abnimmt u bekommt den ausübungspreis. aber er muss den basiswert liefern, oder??

ich bin auch der Meinung, dass es nicht stimmt....

[edithengerl]

Bei der Absicherung von Aktien macht es sowieso keinen Sinn eine Call Long bzw. Put Short-Position einzugehen. Den Portfolio-Wert berechnest du wie folgt: 4100 + 300*1,5*e^(0.024*1/365) = 4550.03

oder 4700 - 2*300 + 300*1.5*e°(0.024*1/365) = 4550.03

@Edith: Ich glaube ich weiß, wo dein Fehler liegt --> Warum zinst du die 450 ab?

oh mann neiiiiiiiiiiiiiin, ich bin so doof. ich hab keine ahnung warum i das abgezinst hab. ok, danke. jetzt weiß i wenigstens wo mein fehler liegt.

[Just_Sheeymii]

floater hat am zinszahlungstermin immer einen wert von 100%, dh in t=1, du willst dir den rechnerischen heutigen wert ausrechnen, der wär dann 100/1.04=96,15%, die börse hat den mit 90,33% bewertet, dh unterbewertet=> somit ist mal die anwortmöglichkeit "floater und zb sind am markt überbewertet" falsch

kuponanleihe: 111,10%, floater: 96,15%, ZB 92,46% => kuponanleihe am höchsten, ZB am niedrigsten

meeensch bin ii blllöööd ... najaa mal schaun was sichs ergibt