Gesamtprüfung Juli 2011

[hypocrite]

Hallo, kann mir vielleicht jemand bei einem Beispiel aus den Folien helfen von Kapitel 3? Das Beispiel zur Ermittlung der Zinsstruktur mit den 3 Anleihen ... auf den Zinssatz i1 komm ich schon aber bei i2 und i3 steh ich grad auf der Leitung.

Danke!

me²

[sywi911]

hä? check ich imma no ned +g+

bisschen detailierter?

[Eren68]

Hallo!

Zusatztext (Schredelseker (2007) Portefeuilletheorie) nur die Seiten von 1. bis 57 müssen wir können oder?
Ich habe im Forum ständig diese Informationen über die Seiten 1 - 57 gelesen, jedoch hat keiner so wirklich geschrieben, welche Folien dieses Information betrifft..

[Melodie]

hä? check ich imma no ned +g+

bisschen detailierter?

Diese Rechnung ist bestimmt nicht relevant!
->> am wichtigsten ist die Rechnung zur Portfolio Theorie (einfaches Bespiel, wo wir den Ew, Varianz... berechnet haben).

Cheers

[Melodie]

Hallo!

Zusatztext (Schredelseker (2007) Portefeuilletheorie) nur die Seiten von 1. bis 57 müssen wir können oder?
Ich habe im Forum ständig diese Informationen über die Seiten 1 - 57 gelesen, jedoch hat keiner so wirklich geschrieben, welche Folien dieses Information betrifft..

Jes, obwohl hier viel blabla steht.
Die bezügl. Rechnungen sind glaub i nit relevant!

[cs317]

Diese Rechnung ist bestimmt nicht relevant!
->> am wichtigsten ist die Rechnung zur Portfolio Theorie (einfaches Bespiel, wo wir den Ew, Varianz... berechnet haben).

Cheers

meinst du damit die rechnungen auf folie 5 von herrn lawrenz? oder habt ihr was anders auch noch gerechnet? konnte die vos nicht besuchen leider

falls ja, könntest du mir vl. den lösungsansatz für eine zeile geben, zB von A für E(X), E (RX), V(X) und V(RX) , ohne lösung weiß man ja nie, ob man richtig auf den weg ist oder nicht

wär echt super und vielen dank

[Melodie]

meinst du damit die rechnungen auf folie 5 von herrn lawrenz? oder habt ihr was anders auch noch gerechnet? konnte die vos nicht besuchen leider

falls ja, könntest du mir vl. den lösungsansatz für eine zeile geben, zB von A für E(X), E (RX), V(X) und V(RX) , ohne lösung weiß man ja nie, ob man richtig auf den weg ist oder nicht

wär echt super und vielen dank

Zb. Angabe für A
E(x) Erwartungswert, E(Rx) Wachstum, V(x)Varianz, V(rx) Standardabw.
A a1=150 a2=100 a3=80

Rechnung:
E(x) Erwartungswert-> 330/3=110 (zählst 150+100+80zusammen und dividierst durch3)
E(Rx) Wachstum: ist 10% (differenz von 100 und 110)
V(x)Varianz: 1/3*((150-110)^2+(100-110)^2+(80-110)^2)= 866,6
V(rx)Stand.: Wurzel aus Varianz =29,44

Gesamte Lösung: E(x) E(rx) V(x) V(rx)
A 110 10% 866,6 29,44
B 105 5% 350 18,71
P 107,5 7,5% 54,2 7,36

[cs317]

hey,

vielen dank dafür, du rettest damit mir und vielen anderen vl. das investitionsleben

und das ist das einzige was ihr in portfoliotheorie gerechnet habt? oder hast du noch andere heiße tipps

jedenfalls vielen vielen danke für die antworten!!!

[Melodie]

bezügl. rechnungen ist das mein "heißester tipp" (da wir sowas nicht in der vu gemacht haben sondern nur in der vo und das zur portfolio theorie gehört)

[hypocrite]

vielen dank! Sind diese Angaben nur an der Tafel aufgeschrieben worden oder sind diese Aufgaben in den FOlien?
MfG