Der innere Wert einer Option
a) ist bei Amerikanischen und Europäischen Optionen mit sonst gleichen
Ausstattungsmerkmalen gleich groß
b) ist bei in-the-money-Optionen jedenfalls größer als null
c) ist bei out-of-the-money-Optionen geringer als der Zeitwert
d) ist immer positiv oder gleich null
e) ist der Wert, den die Option bei sofortiger Ausübung hätte, falls diese vorteilhaft
wäre
Aufgabe 14: (7,00 Punkte)
Eine endfällige Kuponanleihe mit aktuellem Börsenkurs von 102,56%, einem Tilgungskurs von 100% und jährlichen Kupons in Höhe von 4% hat eine Restlaufzeit von genau zwei Jahren.
Die Spot Rate für einjährige Veranlagungen beträgt i1=3,1% p.a. (jährliche Verzinsung). Wie hoch ist die Spot Rate i2?
a) 2,660% p.a.
b) 5,931% p.a.
c) 3,100% p.a.
d) 1,005% p.a.
e) 2,560% p.a.
a ist richtig. checkt da wer den Rechenweg?
Meine Frage : Kann es sich bei einem negativen Zinssatz auch um eine Normalinvestition handeln?
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